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Der Monat, in welchem eine Optionsserie verfällt.
Optionen
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15.01.2014
16:02
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Termin, an dem ein Optionsschein verfällt. Das Optionsrecht bei Optionsscheinen mit einem Inneren Wert muss spätestens bis zu diesem Termin ausgeübt werden, da der Optionsschein sonst wertlos wird (verfällt).
Optionen
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15.01.2014
16:02
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Bei einem vertikalen Spread haben bestimmte Optionen die gleiche Laufzeit, allerdings unterschiedliche Basispreise.
Optionen
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15.01.2014
16:01
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Die Uhrzeit zeigt an, auf welchen Zeitpunkt sich der ausgewiesene Geld- bzw. Briefkurs bezieht. Da die Kurse der Optionsscheine auf Basis von Emittentenkursen fortlaufend aktualisiert werden und somit unabhängig vom Zustandekommen eines Börsengeschäfts sind, ist eine gr...
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15.01.2014
16:00
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Der Zeitwert-Move gibt an, um welchen Betrag sich der Kurs des Basiswerts in die erwartete Richtung bewegen muss, um den durch das Theta ausgewiesenen Zeitwertverlust auszugleichen. Da Theta jeweils auf Basis des Wochentheta dargestellt wird, ist auch der Zeitwert-Move ...
Optionen
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15.01.2014
16:00
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Grundsätzlich geben Zinsoptionen das Recht, nicht aber die Pflicht, ein zugrundeliegendes festverzinsliches Wertpapier zu einem vorab vereinbarten Kurs zu erwerben oder zu verkaufen. Die an der Deutschen Terminbörse (DTB) gehandelten Zinsoptionen unterscheiden sich von ...
Optionen
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15.01.2014
16:00
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Stellt die aus einer Änderung des aktuellen Zinsniveaus entstehende Kursbewegung dar. Kenngröße dieser Zinsreagibilität ist die sogenannte Duration.
Optionen
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15.01.2014
16:00
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Das Aufgeld ist eine Kennzahl, die ausdrückt, um welchen Betrag der Preis eines Aktienerwerbs über einen Optionsschein vom Preis eines direkten Aktienerwerbs abweicht. Das Aufgeld wird wie folgt bestimmt: Das Aufgeld wird in der Regel in Prozent angegeben. E...
Optionen
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10.01.2014
09:51
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Die Put-Call-Parität ist ein bestimmtes Verhältnis der Preise einer europäischen Put-Option und einer europäischen Call-Option auf dieselbe Aktie. Voraussetzung für die Put-Call-Parität ist eine identische Optionslaufzeit und ein identischer Basiswert. Die Put-Call-Pa...
Optionen
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10.01.2014
09:25
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Das Delta ist eine dynamische Optionsbewertungskennziffer die angibt, wie stark sich der Optionswert ändert, wenn sich der Preis des Basiswertes um einen Euro verändert. Definition: Puts haben ein Delta zwischen -1 und 0, für Calls liegt das Delta im Intervall von 0 b...
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10.01.2014
09:22
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Das Gamma ist eine dynamische Optionsbewertungskennzahl, die angibt, wie stark das Delta einer Option auf Schwankungen des Basiswertes reagiert. Das Gamma misst die Sensitivität des Delta und wird daher oftmals „Delta des Delta“ bezeichnet. Ein geringer Gammawert sign...
Optionen
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10.01.2014
08:48
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Die Ertragsgleichheit ist eine Optionsbewertungskennzahl, die ausdrückt, um welchen Prozentsatz der Basiswert bis zur Fälligkeit des Call-Optionsscheins steigen muss, damit der Investor beim Kauf des Optionsscheins die gleiche Wertsteigerung wie beim direkten Erwerb des...
Optionen
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09.01.2014
14:12
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Rho ist eine dynamische Optionsbewertungskennzahl, die die Sensitivität des Optionspreises in Bezug auf Veränderungen des risikolosen Marktzinses anzeigt. Definition: Um das Rho zu ermitteln, wird die Veränderung des Optionspreises in ein Verhältnis zu den Veränderung...
Optionen
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09.01.2014
13:22
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Das Omega ist eine Optionsbewertungskennzahl, die das Wertveränderungsverhältnis zwischen Option und Basiswert ausdrückt. Das Omega gibt Auskunft über die Elastizität des Optionspreises in Bezug auf Veränderungen des Basiswertes. Bei einem Call-Omega von 5 sollte der ...
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09.01.2014
12:39
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Die Optionsbewertungskennzahl Moneyness drückt aus, wie weit eine Option im Geld, am Geld oder aus dem Geld notiert. Eine Moneyness von 1 bedeutet, dass die Option am Geld notiert. Liegt die Moneyness unter 1, so notiert die Option aus dem Geld. Bei einer Moneyness üb...
Optionen
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09.01.2014
12:37
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Das Vega ist eine Optionsbewertungskennzahl, mit der die Sensitivität des Optionspreises hinsichtlich einer Veränderung der Volatilität des Basiswertes gemessen wird. Die Volatilität besitzt bei am Geld liegenden Optionen neben dem Kurs des Basiswertes den größten Ein...
Optionen
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08.01.2014
15:47
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Das Theta ist eine Optionsbewertungskennzahl, die die Sensitivität des Optionspreises bezüglich der Veränderung der Optionsrestlaufzeit misst. Das Options-Theta ist ein Maß für den Zeitwertverfall von Optionen. Bei entsprechend langen Restlaufzeiten ist der Zeitwertve...
Optionen
von am
08.01.2014
15:25
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Als Plain Vanilla Produkte bezeichnet man Finanzprodukte ohne komplexe Ausstattungsmerkmale. Plain Vanilla Produkte können unter anderem Optionen und Anleihen sein. Plain Vanilla Produkte sind in diesem Zusammenhang der Standard mit einfacher Struktur. Bei Optionen we...
OptionenStrukturierte ProdukteWertpapiere
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08.01.2014
14:20
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Als Leverage-Effekt bezeichnet man im Optionsgeschäft das Verhältnis zwischen der prozentualen Kursänderung einer Option zur prozentualen Kursänderung des zugrundeliegenden Basiswertes. Beim Optionsschein berechnet sich der Leverage-Faktor bei einem Bezugsverhältnis v...
OptionenOptionsscheine
von am
08.01.2014
13:34
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Als Knock-Out bezeichnet man die Kursschwelle eines Basiswerts, bei deren Erreichen ein Knock-Out-Produkt verfällt. Je näher die Kursschwelle am aktuellen Kurs des Basiswerts liegt, desto riskanter ist das Knock-Out-Produkt einzuschätzen. Knock-out Schwellen gibt es u...
OptionenTermingeschäfte
von am
08.01.2014
13:14
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