Lexikon

Long-Put

Ein Long-Put erlaubt dem Käufer einer Verkaufsoption (Put), den Basiswert zu einem fest vereinbarten Preis an einem vorher bestimmten Termin zu verkaufen. Gegenteil: Short-Put .

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Optionsscheine, die ohne gleichzeitige Emission einer Optionsanleihe begeben werden. Anders als die traditionellen Optionsscheine stehen Naked Warrants nicht in Zusammenhang mit Finanzierungsvorhaben von Unternehmen. Sie werden vor allem von Banken und Wertpapierhandels...

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Optionspreis

Der Optionspreis ist der Preis für die Kauf- oder Verkaufsoption, den der Käufer der Option bei Abschluss des Geschäftes zu zahlen hat.

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Optionsrecht

Das Recht des Käufers einer Option, vom Verkäufer innerhalb einer bestimmten Laufzeit die Erfüllung des Geschäfts zu verlangen. Das Optionsrecht kann durch den Käufer der Option an Dritte weiterveräußert werden.

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Optionsserie

Bei Optionsscheinen, die einen gemeinsamen Basiswert, Basispreis und auch die gleiche Laufzeit haben, spricht man von einer Optionsserie.

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Parity

Innerer Wert

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Prozentuales Wochen-Theta

Das prozentuale Wochen-Theta drückt aus, welchen Prozentsatz der theoretische Wert des Optionsscheins auf homogenisierter Basis pro Woche bei Konstanz aller weiteren Bewertungsparameter durch die Verringerung der Restlaufzeit an Wert verliert. Das prozentuale Wochen-The...

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Short Covering

Das Ausgleichen von Short-Positionen durch Käufe wird als Short Covering bezeichnet.

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Short Position

Die Short-Position ergibt sich aus dem Verkauf eines Optionskontraktes und bezeichnet die Wertpapierschuld nach einem Leerverkauf. Gegenteil: Long Position

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Short-Call

Ein Short-Call ist eine verkaufte Kaufoption (Call). Gegenteil: Long-Call

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Short-Put

Ein Short-Put ist eine verkaufte Verkaufsoption (Put). Gegenteil: Long-Put

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Spread-Move

Der Spread-Move gibt an, welche absolute Veränderung des Basiswerts in die vom Investor antizipierte Richtung erforderlich ist, damit die Geld-Brief-Spanne des Optionsscheins auf homogenisierter Basis zumindest neutralisiert wird. Je höher die Geld-Brief-Spanne vom Emit...

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Stillhalter

Verkäufer einer Option.

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Strip

Im Gegensatz zum Strap werden bei einem Strip doppelt soviele Puts wie Calls gekauft.

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Swaption

Option auf einen Swap. Vereinbarung, die dem Käufer der Option das Recht gibt, gegen Zahlung einer Optionsprämie zu einem festgelegten Zeitpunkt in einen hinsichtlich Laufzeit und Zinshöhe fixierten Swap einzutreten.

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Teilabnahme

Teilabnahme sagt aus, dass nur ein Teil der Optionen zum angegebenen Preis gehandelt oder übertragen werden konnten, da noch weitere Nachfrage bestand. Das Gegenteil hiervon ist die "Teilzuteilung".

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Totalverlustwahrscheinlichkeit

Die Totalverlustwahrscheinlichkeit quantifiziert die Wahrscheinlichkeit, dass der Optionsschein am Ende der Laufzeit wertlos verfällt und verdeutlicht somit das mit dem Erwerb eines Optionsscheins verbundene Risiko. Die Kennzahl errechnet sich aus den Bewertungsmodellen...

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Transaktionskosten-Move

Der Transaktionskosten-Move drückt aus, welche absolute Veränderung des Basiswerts in die erwartete Richtung erforderlich ist, damit die beim Kauf und Verkauf des homogenisierten Optionsscheins anfallenden Kosten (z.B. Bankprovisionen, Maklercourtage, etc.) abgedeckt si...

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Typ C/P

Optionen: C = Call; P = Put

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Typ E/A

Optionen: E = Europäische Option; A = Amerikanische Option

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