Risiko-Übersichtsseiten

[Euphorion]

Habe jetzt das Posten dieses Beitrags mehrfach abgebrochen, weil mich eigentlich die entsprechenden Seiten/Daten nicht die Bohne interessieren, aber da es sich m.M.n. um einen Fehler handelt - poste ich es jetzt einfach mal...

Hallo,

bei den Depots kann man ja diese "Risiko"-Seiten aufrufen - und diese erscheinen mir doch sehr mangelhaft, bzw nach heutiger Datenlage sogar fehlerhaft zu sein.

Für meinen Fall empfand ich es ohnehin schon immer recht "interessant", dass ich mich immer in der zweitniedrigsten Kategorie wiederfand (B). Habe ein 100% internationales Aktienportfolio, Cashbestand < 5%.

Wenn A das niedrigste Risiko darstellt (Cash, Spareinlagen, evtl. Rentenfonds), dann wäre B evtl ein Portfolio mit geringem Aktienanteil.

Und dann gibt es da ja noch den Performancevergleich.

Dort wird Stand 18.11. für "B" folgender Bereich aufgerufen:

"Performancespanne: -2,89% und 8,39%"

Als ich dann den Punkt für "Ihr Portfolio" sah, musste ich doch schmunzeln: "VaR 6,79% Performance: 11,27%".

Und lt. der historischen Risikoentwicklung war mein Depot auch immer in den 6 Monaten in Klasse "B" eingestuft.

Wie kann denn das nun sein? Entweder gehört mein Depot zu den Kunden mit Klasse "B" - dann dürfte ich aber nicht ausserhalb der erzielten Werte liegen können - oder aber die Klassifizierung ist falsch.

[Euphorion]

Auch weiterhin machen die Werte nicht viel Sinn.... wer sind denn "Unsere Kunden" aus denen die Werte für die Performancespanne ermittelt werden?

 Interessant ist das ganze ja aus einem Grund: Ist es tatsächlich so, dass je mehr Risiko die Kunden nehmen desto schlechter ist im Schnitt die Performance?

[CB_Heike]

Hallo Euphorion,

wir haben bezüglich Ihrer Anfrage zum Risikomanagement die zuständige Abteilung zu Rate gezogen und folgende Informationen für Sie erhalten:

Die Einstufung des Portfolios erfolgt nach dem Risiko-Level, der in der eingefügten Tabelle dargestellt ist. Danach ist das Portfolio mit einem Risikowert (Value-at-Risk) von VaR 6,79 %  im RisikoLevel B. Die Performance von  11,27 % liegt ausserhalb des grauen Bereiches der Performancespanne von -2,89 % und 8,39 %, da die Performancespanne für einen Risiko-Level 80% der Kunden in diesem Risikobereich darstellt und die unteren und oberen 10% aus Darstellungsgründen nicht angezeigt werden.

Sie liegen daher im richtigen Risikobereich und sind mit Ihrer Performance bei den besten 10% für den Risiko-Level, die als graue Box nicht angezeigt werden. Daher ist die Darstellung richtig.

Wir hoffen, diese Erklärung hilft Ihnen weiter.

Schöne Grüße,

CB_Heike

Community Moderator

[urvater]

Am 15.12. hat mein Sparplan neue Anteile an einem ETF ins Depot befördert. Soweit alles wie gewünscht und geplant. Allerdings zeigt seit dem das Risikomanagement den Wert doppelt an, wenn ich das Depot als Grundlage lade. Problematisch ist, dass es die unterschiedlichen Stückzahlen zum gleichen Kurs mit dem gleichen Gesamtwert verwendet werden.

Durch diesen Fehler wird das komplette Risiko falsch berechnet, da dadurch auch der Gesamtwert des Depots nicht mehr stimmt.

Um das Problem zu lösen muss ich für die unterschiedliche Stückzahl den jeweiligen  Gesamtwert manuell selbst berechnen oder eine Position löschen und die andere um die korrekten Werte erhöhen.

Mich wundert es, dass das Tool den Gesamtwert der einzelnen Position nicht hochrechnet, wenn man nur die Stückzahl ändert. Das sollte sich mal ein Entwickler genauer ansehen.

[CB_Christel]

Hallo @urvater,

wir bedauern, dass die Risiko-Übersichtsseiten bei Ihnen nicht wie gewünscht funktionieren.

Gerne haben wir daher den Sachverhalt zur Klärung an die zuständigen Kollegen weitergeleitet.

Sobald wir von diesen eine Rückmeldung erhalten haben, lassen wir Ihnen diese selbstverständlich umgehend zukommen.

Ich bitte Sie bis dahin noch um etwas Geduld.

Liebe Grüße

CB_Christel

Community Moderatorin

[CB_Sonja]

Hallo @urvater,

ich habe das Feedback von unserem Fachbereich bekommen, dass es am sinnvollsten wäre, wenn Sie sich mit diesem Thema an Ihr persönliches Betreuungsteam wenden würden. Von Seiten des Risikomanagements liegt kein Fehler vor - der von Ihnen beschriebene Sachverhalt könnte allerdings daher kommen, dass Sie zwei Sparpläne auf dieselbe WKN laufen haben - zumindest geht das aus Ihrem Screenshot hervor. Die Risikoberechnung des Gesamtrisikos stimmt, allerdings ist der RIsikobeitrag der Gesamtposition größer als der der einzelnen, da die Einzelpositionen kleiner sind.

Die Kollegen sehen sich das aber gerne gemeinsam mit Ihnen an!

Beste Grüße aus Nürnberg,

Sonja

Community Moderator
 

[urvater]

Vielen Dank für die Antwort. Ich werde mich bei Gelegenheit mit meinem Betreuungsteam in Verbindung setzen.
Vielleicht hilft vorab aber schon folgender Hinweis:
Es ist ein und der selbe Sparplan.
ALLERDINGS: Die höhere Anzahl bezieht sich noch auf Ausführungen bei der DAB-Bank. Die niedrigere Stückzahl wurde diesen Monat zum ersten Mal hier bei der Consorsbank erworben. Eventuell kommt das Tool damit nicht klar.

Frohe Weihnachten schon einmal vorab