Ihr persönliches Risikomanagement

[CB_Michael]

Mit einem neuen Tool von Cortal Consors lässt sich nun Risiko und Performance des eigenen Portfolios unter die Lupe nehmen, vergleichen und gegebenenfalls anpassen.

Haben Sie das Risikotool bereits ausprobiert?

Wir freuen uns über Ihr Feedback.

[road_runner]

Hallo,

im derzeitigen Zustand ist Ihre Seite meines Erachtens komplett unbrauchbar (zum Glück gibt es noch die Ausweichmöglichkeit über Professional Partners).
Daher geht diese neue Funktion in der Unübersichtlichkeit ihrer Seite komplett unter.

Bitte überarbeiten Sie zuerst ihr neues unbrauchbares, unübersichtliches und benutzerunfreundliches Seiten-Layout. Erst danach sollten Sie ihre Ressourcen für die Entwicklung von neuen Funktionen verwenden.

Grüße
road-runner

[april]

Hallo,
meine Bewertung des Risikomanagements steht in der Übersicht auf C. Gehe ich auf "Performans vergleichen" stehe ich auf D. In der Spanne D wird eine Performans zwischen -24,29% und + 18,14% angegeben. Ich selber stehe aber im Level D auf + 25,26%. Was ist hier falsch?

Schöne Grüße
R.F.

[CB_Sonja]

Hallo april,

es freut uns, dass Sie unser Risikomanagement-Tool einsetzen um Ihr Portfolio zu analysieren!

Bitte beachten Sie dabei: Die Bewertung im Risikomanagement zeigt das Risiko des aktuellen Portfolios. Im Bereich "Performance vergleichen" werden die letzten 6 Monate betrachtet, wobei auch Transaktionen, also Änderungen des Portfolios mit einbezogen werden. Daher können sich die historische Betrachtung des Risikos im Bereich "Performance vergleichen" und das aktuelle Risiko des Portfolios unterscheiden.

Hinsichtlich der Performance werden in den Risikobändern jeweils die oberen und unteren Spitzen ausgeblendet, um Verzerrungen durch sehr kleine Portfolios, starke Bewegungen bei Pennystocks oder auslaufenden Derivaten zu vermeiden. Daher kann Ihr Portfolio außerhalb der grauen Balken für das Risikoband liegen. Ihr Portfolio gehört dann zu den abgeschnittenen oberen oder unteren 10%.

Ich hoffe, ich konnte Ihre Frage damit beantworten!

Herzliche Grüße aus Nürnberg,
Sonja Rottner
Community Moderator

[JK9]

Guten Abend,

grundsätzlich finde ich das Tool sehr interessant und schaue regelmäßig rein. Einige Verbesserungsvorschläge von meiner Seite:

1) Mehr Transparenz bezüglich der Berechnungsweise und was hinter den Berechnungsmethoden steht, z.B. bei der Portfoliooptimierung. Ich finden das wichtig um nicht blind einem Tool vertrauen zu müssen, sondern auch die Annahmen dahinter entsprechend in die Investitionsentscheidung einwerten zu können (zumindest für die, die es möchten)

2) Es wäre wichtig bei der Portfoliooptimierung ganze Listen unter dem Punkt "Wertpapier hinzufügen" hochladen zu können bzw. eine ganze Watchlist übernehmen zu können. Zum Verständnis: Ich tätige in regelmäßigen Abständen Aktienkäufe und filtere für mich interessante Aktien aus einer größeren Watchlist heraus. Das einzelne Hinzufügen von Aktien um zu sehen wie sich z.B. 20-40 verschiedene Titel statistisch auf das Portfolio auswirken ist mühsam.

3) Ein weiterer Punkt wäre auch Aktienempfehlungen bei "Portfolio optimieren" einzufügen, ähnlich wie bei den Fonds, die bei der Fondsauswahl angezeigt werden. Die Datenbank und Berechnungsmethodik für Aktien ist schließlich bereits etabliert. Dies ließe sich auch automatisieren indem auch Kundenportfolios analysiert und entsprechend passende Aktien mit "positiven Renditebeitrag/Risikobeitrag" in regelmäßigen Abständen empfohlen und entsprechend als Liste hinterlegt werden.

4) Die Auswertungen sind schon ganz nett und optisch aufbereitet. Mir fehlt aber noch mehr Inhalt. Neben einem VaR wären Angaben zu Portfoliobetas, Portfoliostandardabweichungen, Sharpe Ratios u.v.m. äußert interessant. Meiner Ansicht nach ist es essentiell den Kunden, vor allem als Onlinebank, zu ermöglichen die Investmententscheidungen auf einer fundierten Datenbasis zu treffen. Momentan muss man jedoch noch selber viel Zeit investieren um sich solche Daten selber außerhalb der CC-Plattform zu berechnen.

Ich denke, dass das Risikomanagement-Tool ein sehr guter Anfang ist, aber hoffentlich noch nicht das Ziel darstellt. Als Onlinebank hat man tendenziell die finanzaffineren Kunden. Diesen das Leben leichter machen und die entsprechenden Entscheidungsgrundlage zu liefern kann sich langfristig im Bezug auf Kundenzufriedenheit und entsprechend wachsender Marktanteile essentiell auswirken.

CC ist jedoch auf dem richtigen Weg, nun bloß nicht aufhören....

[DiSchmi]

Ich wollte eine Risikoberechnung mit meiner Watchlist durchführen. Leider kann für die überwiegende Anzahl der darin enthaltenen, gängigen Wertpapiere, kein Risikobeitrag bzw. Renditebeitrag berechnet werden. So z.B. für eine Siemens oder BASF.

Mache ich etwas falsch oder ist das Tool so schlecht?

mfg

DiSchmi

P.S.: War es naiv von mir zu glauben, dass die Bank auf meinen Beitrag reagiert?

[heatseeker]

Theoretisch eine schöne Idee.
Praktisch völlig unbrauchbar.

Risikobeitrag und Renditebeitrag weissen für gleichgroße Depotpositionen mit nahezu identischem Kursverlauf völlig willkürliche Werte auf:

WKN A1G1UP:  reduziert  neutral
WKN A1G1UQ:  erhöht     reduziert stark
WKN A1G1UR:  neutral    neutral

abhängig von Anschaffungsdatum / Lagerort ist eine Bewertung möglich oder eben nicht.

auch bei einigen ETFs/ETCs ist eine Bewertung nicht möglich.

Die Simulation gibt mathematisch unmögliche Werte aus:
Durch Verkauf einer Position, die 0,1% meines Depots ausmacht, kann angeblich die Gesamtperfomance um +0,32% gesteigert werden.
Umgekehrt ändert sich durch Erhöhung des Depotanteils dieser Position auf 1% das Risikolevel von ausgewogen auf spekulativ. Die Performance verringert sich um 1.35%, was selbst bei einem Totalverlust nicht möglich ist.

Ich kann nur jedem empfehlen, keine Anlageentscheidungen auf Basis dieses Tools zu treffen!

[CB_Sonja]

Hallo @heatseeker ,

gerne möchten wir auf Ihre Anfrage eingehen:

1. Zu den 3 Wertpapieren mit unterschiedlichen Risikobeiträgen:

Wir haben versucht Ihre Szenarien nachzustellen. Dazu haben wir ein Portfolio zusammengestellt mit 3 gleich großen Position der jeweiligen Wertpapieren.
Alle Wertpapiere weisen gleiche Risikobeiträge und Renditebeiträge auf.
Daher konnten wir bei den 3 griechischen Anleihen Ihre Darstellung nicht nachvollziehen (siehe Screenshot)

2. Einzelne Wertpapiere können aus verschiedensten Gründen nicht berechnet werden. Das kann an fehlender oder unvollständiger Kurshistorie liegen, aber auch an fehlender Modellierung (nicht alle Wertpapiere sind modelliert worden => Derivate)
Die Prüfung des Grundes bei einzelnen Wertpapieren ist nur direkt bei uns möglich.
Bitte lassen Sie uns doch über Ihr Team die nicht berechnenbaren Wertpapiere zukommen. Dann können wir diese prüfen und ggfs. aufnehmen.

3. Ergebnisse in der Simulation: Wir sind sehr daran interessiert solche Fälle zu überprüfen. Dazu benötigen wir allerdings Ihre Konto oder Depotnummer und eine genauere Beschreibung. Bitte lassen Sie uns diese über Ihr persönliches Betreuungsteam zukommen und wir analysieren gerne Ihren Fall. Ihre Kontaktmöglichkeiten finden Sie hier.

Viele Grüße aus Nürnberg,

Sonja

Community Moderator

[CB_Sonja]

Hallo @DiSchmi ,

bitte lassen Sie uns über Ihr persönliches Betreuungsteam einen Screenshot Ihrer Watchlist, Fehlermeldung und der Simulatordarstellung zukommen, dann können wir den Fall gerne analysieren und Abhilfe schaffen. Hier finden Sie Ihre Konktaktmöglichkeiten. 

Vielen Dank und viele Grüße,

Sonja

Community Moderator

[MoneyHero]

Seit kurzem laufen die Daten ein wenig auseinander (so hilfreich das RM-Tool an sich auch wirklich ist!): Portfolio-Status (1.) = B Risiko-Entwicklung (Grafik o.r.) = C seit Januar Also was nun?