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Ihr persönliches Risikomanagement

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Community Manager
Beiträge: 429
Registriert: 14.01.2014

Mit einem neuen Tool von Cortal Consors lässt sich nun Risiko und Performance des eigenen Portfolios unter die Lupe nehmen, vergleichen und gegebenenfalls anpassen.

 

Haben Sie das Risikotool bereits ausprobiert?

Wir freuen uns über Ihr Feedback.

56 Antworten 56
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Community Manager
Beiträge: 1882
Registriert: 13.01.2014

Hallo @MoneyHero,

 

der Portfoliostatus zeigt das Risiko des aktuellen Portfolios (aktuelle Allokation). Der Chart der historischen Entwicklung des Risikos zeigt die Portfolioschwankungen inklusive der Transaktionen.

 

Dadurch weichen die Werte meist dann ab, wenn in der Vergangenheit Transaktionen getätigt worden sind (Auf- oder Abbau von Positionen). Beide Risikoberechnungen beziehen auch die Cash Bestände mit ein.

 

Beispiel: Wurde im letzten Monat eine Position verkauft so fließt diese nicht in die Berechnung des Portfoliostatus ein, da für diese Risikoberechnung nur die aktuellen Werte herangezogen werden.


Im Vergleich dazu berücksichtigt die historische Betrachtung den Verkauf und das Risiko müßte im Zeitraum des Verkaufs der Wertpapierbestand verringert haben (Risiko durch das Wertpapier entfällt).

 

Tipp: Haben Sie sich schon ein Risikoprofil angelegt? Sie können spielerisch sich simulieren lassen welches Risikoband Ihnen für Ihr Anlageszenario am besten gefällt. Danach können Sie jederzeit überprüfen, ob Sie aktuell in Ihrem gewünschten Risikoband liegen.
Einfach im Bereich Risikomanagement den Menüpunkt Risiko-Level bestimmen klicken

 

Viele Grüße aus Nürnberg,

Sonja

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Aufsteiger
Beiträge: 2
Registriert: 28.07.2014

In den letzten beiden Wochen habe ich zweimal angerufen, mein Anliegen vorgetragen und bekam zweimal die Zusage, man würde sich kümmern und mich zurückrufen. Geschehen ist leider nichts, kein Rückruf und der Fehler tritt nach wie vor auf.

Klasse Kundenservice!

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Gelegentlicher Autor
Beiträge: 34
Registriert: 28.01.2015
Seit ca. 2 Wochen erhalte ich beim Risikomanagement die Meldung "" Für einen Teil Ihres Portfolios konnte der Risikobeitrag nicht ausreichend ermittelt werden." Habe das Problem versucht zu adressieren, bekam aber nur gesagt es gäbe Probleme mit den Webseiten und ich solle das Problem beobachten. Das Problem trat auf, ohne dass sich an meinem Depotportfolio etwas geändert hat. Was kann getan werden.

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Community Manager
Beiträge: 1882
Registriert: 13.01.2014

Hallo @DiSchmi,

 

Ihr Anliegen wird derzeit intern geprüft.

Wir haben das Feedback erhalten, dass die Kollegen von der Kundenbetreuung sich bei Ihnen melden, sobald der Sachverhalt geklärt ist!

 

Viele Grüße aus Nürnberg,

Sonja

Community Moderator

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Aufsteiger
Beiträge: 8
Registriert: 19.02.2015

Hallo!

 

Vorweg ein großes Lob - ich finde die Idee großartig, Anleger mit Kennzahlen wie dem VaR zu versorgen und ein Risikomanagement-Tool aufzusetzen, dass jederzeit zur Verfügung steht. Auch die Versorgung mit Querschnittsdaten über alle Anleger finde ich revolutionär, weiter so!

 

Jede frische Idee ist willkommen und lebt von konstruktiver Kritik, daher möchte ich hier meinen Teil beitragen:

 

- die Berechnung des VaR und insbesondere die nicht hinzugezogenen Depotwerte sollten für den Anleger transparenter werden. Ich habe z.B. kürzlich für ein Viertel meines Depots Stop Loss-Orders gesetzt, ohne dass sich der VaR verändert hätte - meiner Meinung nach hochgradig unwahrscheinlich. Da ich nicht weiß, welche Titel berücksichtigt werden, kann ich aber auch den VaR nicht gezielt beeinflussen. Auch das angelegte Konfidenz-Intervall wäre - für eine Minderheit - eine hilfreiche Angabe.

 

- Für liquide und in großer Menge gehandelte Werte (z.B. DAX-Aktien) könnte ich mir auch sehr gut individualisierte VaR-Werte vorstellen, sodass ich bei meiner Depotanalyse nicht nur Fonds betrachten, sondern auch gezielt sehen kann, was passiert, wenn ich noch XY-Aktien hinzunehme (ich weiß, die Provisionen lassen Fonds für die Consorsbank deutlich besser aussehen... ;-)).

 

Einstweilen herzlichen Dank für die schöne Idee - ich hoffe, ich habe eine Anregung liefern können!


Routinierter Autor
Beiträge: 116
Registriert: 08.06.2014

Wenn wir mal dabei sind, kann man die Performanceübersicht auch detaillierter einsehen, also die Performance Entwicklung? Find das eigentlich auch sehr gut, ich sehe dies aber nur auf der ersten Seite bei "Risikomanagement" unten rechts...

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Regelmäßiger Autor
Beiträge: 28
Registriert: 21.01.2015

Das Risikomanagement in dieser Form ist nur grob für mich als Basisorientierung nutzbar. Erkenne nur Auf-und evtl. Abwärtstrends, ohne konkrete  €uro-Änderungen in Option.

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Community Manager
Beiträge: 1882
Registriert: 13.01.2014

Hallo @Haystack

 

vielen Dank!

Konstruktive Kritik ist uns auch immer gerne willkommen.


Zu Ihren offenen Fragen:


- StopLoss werden derzeit nicht berücksichtigt und haben daher aktuell keine Auswirkung auf den errechneten VaR. Dieser berechnet also nur das Marktrisiko ohne die platzierten Stopps. Wir haben das allerdings auch auf unserer Erweiterungsliste.
- Der Konfidenzintervall beträgt 95% . Alles Informationen zur Berechnungsmethode finden Sie auf unserer Produktseite Risikomanagement.
- Die Zurverfügungstellung von definierten Listen ist auch auf unserer Erweiterungsliste, die allerdings von den verfügbaren Resourcen sowie der Intensität/Priorität der Kundewünsche abhängt. Daher ist uns Ihr Feedback besonders wichtig.

 

Viele Grüße aus Nürnberg,

Sonja

Community Moderator

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Community Manager
Beiträge: 1882
Registriert: 13.01.2014

Hallo @Mohe87,

 

vielen Dank für Ihr Feedback!

 

Die Entwicklung der 6 Monatsperformance steht derzeit nur in dem kleinen Chart auf der Risikomanagement Seite zur Verfügung.

 

Sie zeigt die Entwicklung (zusammen mit der historischen Risikoentwicklung) Ihres Portfoliopunktes aus dem Menüpunkt "Performance vergleichen" über die letzten 6 Monate und dient zur Orientierung inwieweit sich Ihr Risiko im entsprechenden Risikolevel befunden hat (hierzu können Sie sich jederzeit und unverbindlich eines anlegen > Risiko-Level festlegen) und wie stabil sich Ihre 6 Monatsperformance entwickelt hat.

 

Eine Änderung ist hier aktuell nicht geplant.

 

Viele Grüße,

Sonja

Community Moderator

 

 

 

 

 

 

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Gelegentlicher Autor
Beiträge: 34
Registriert: 28.01.2015
Wie errechnet sich der Performancewert, auf Basis welcher Bezugsgröße? Kaufdatum, Vortag, Vormonat? Ich komme da nicht hinter...
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