Ihr persönliches Risikomanagement

[CB_Michael]

Mit einem neuen Tool von Cortal Consors lässt sich nun Risiko und Performance des eigenen Portfolios unter die Lupe nehmen, vergleichen und gegebenenfalls anpassen.

Haben Sie das Risikotool bereits ausprobiert?

Wir freuen uns über Ihr Feedback.

[fortak]

Bei mir das Gleiche wie bei @walde.

Auch bei mir ist das Tagesgeldkonto ein eigener Kontoverbund, für eine korrekte Berechnung trage ich den Bestand des Tagesgeldkontos manuell als zusätzliches Guthaben auf dem Verrechnungskonto ein.

Schön wäre es aber, wenn das automatisch passieren würde.

[CB_Sonja]

Hallo @fortak,

hallo @walde,

bitte entschuldigen Sie, dass Sie so lange auf Ihre Antwort warten mussten.

Leider wird der relativ hohe Cash Anteil bei der Risikoberechnung, wie richtig von Ihnen beschrieben, aufgrund des separaten Kontoverbundes nicht berücksichtigt.

Sie haben allerdings die Möglichkeit sich an Ihr persönliches Betreuungsteam zu wenden, um ein Tagesgeldkonto als Unterkonto zu dem Verrechnungskonto (bitte explizit bei den Kollegen angeben) anzulegen. Wenn Sie danach Geld auf dieses Tagesgeldkonto überweisen, fließt es in die Risikoberechnung automatisch mit ein. 

Ich hoffe das hilft Ihnen weiter!

Herzliche Grüße aus Nürnberg,

Sonja

Community Moderator

[CSCroesus]

Hallo,

die herausgegenen Werte sollten besser erklärt werden.  Es ist mir nicht klar, ob die Performance Werte zwar auf den zugrundeliegenden Daten von 6 Monaten beruhen, aber auf die üblichen jährlichen Rendite heraufgerechnet worden. Value at risk bezieht sich auf welchen Zeitraum? Wie sind die Anlegerkategorien (mathematisch) abgegrent? Die generellen Beschreibungen der Anlageziele sind zu vage, um in etwa ausgewogen von offensiv abzugrenzen. Ebensowenig ist spekulativ von hochriskant abzugrenzen. Letzendlich wäre es interessant eine Idee über die Verteilung der Consorskunden auf die fünf Kategorien zu erhalten. Warum eigentlich alles auf den Daten der letzten 6 Monate und nicht des letzen Jahres?

Danke auf einen Hinweis, wo die Antworten auf diese Frage zu finden sind. Ich konnte sie allein nicht finden.

Gruss

[CB_Sonja]

Hallo @CSCroesus,

die Performancewerte werden unter dem Menupunkt "Performance vergleichen" auf sechs Monate berechnet:
 


Ein Hochrechnenung auf eine Jahresrendite erfolt nicht. In der Risikomanagementübersicht werden in den beiden Charts Risikoentwicklung und Performance Entwicklung die Punkte der aus dem Performancevergleich für die letzten 6 Monte angezeigt, d. h. in der  Performanceentwicklung zeigt jeder Punkt die Wertentwicklung der letzten 6 Monate  an dem entsprechenden Tag an (rollierende 6 Monatsperformance).
 
 

Der Value-at-Risk wird auf Basis von Daten von sechs Monaten für die nächsten 20 Tage berechnet mit einem Konfidenzintervall von 95%.

Die einzelenen Risiko-Level stellen Bandbreiten für den Value-at-Risk dar und sind unter den Info Icons oder auf der Produktseiten zum Risikomanagement beschrieben.

Die Produktseite finden Sie unter dem Menupunkt Wertpapierhandel > Risikomanagement  oder unter diesem Link.

Hier die Erklärung der Risikobandbreiten nach dem Klicken auf den Info Button:
 

Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter!

Beste Grüße aus Nürnberg,

Sonja

Community Moderator

[CSCroesus]

Vielen Dank für die Antwort. Ich kann nicht verstehen, wieso ich ich auf der ersten Seite "Ihr Status" bei "Ihr Portfolio" in Kat. C stehe (nach der Erklärung Intervall 7,5%-12,5% VaR), dann auf der nächsten Seite "Performance vergleichen" in B lande mit einem Wert von 6,31% VaR (der natürlich Kat. B entspricht). Ist doch etwas nicht richtig, wenn beide 6 Monate zugrunde legen.

[CB_Sonja]

Hallo @CSCroesus,

im Performancevergleich wird das tatsächlich eingegangene Risiko (Schwankungen des Portfolios) also inklusive aller Transaktionen für die Berechnung zugrunde gelegt (Rückblick). Der aktuelle Risikostatus zeigt dagegen das Risiko der aktuellen Portfoliozusammensetzung (Risikoprognose für das aktuelle Portfolio). Daher ergeben sich Unterscheide der beiden Werte, wenn das Portfolio nicht über 6 Monate gleich geblieben sind.

Beste Grüße,

Sonja

Community Moderator

[CB_Michael]

Liebe Community, 

unser Risikomanagement-Tool wurde zum 27.03.2021 eingestellt. Alle Beiträge zu dem Tool und auch Ihre Reaktionen und Kommentare dazu werden wir weiterhin anzeigen. In den Beiträgen vorhandene Links werden künftig allerdings nicht mehr funktionieren, ebenso werden die Beiträge für weitere Antworten geschlossen.

Viele Grüße aus Nürnberg

Michael Herbst

Community-Manager