Wie berechne ich den Profitfaktor

[Sepp_1]

Möchte wissen, ob mein Anlagesystem profitabel ist. Dafür gibt es den Profitfaktor. Wie wird dieser berechnet?

[Hawkwind · Accepted solution]

Guck doch mal bei einer Suchmaschine deines Vertrauens. Da gibt es Abhandlungen ohne Ende.

Oder nimm die Kurzfassung aus der Gugel: Um den Profit-Faktor zu berechnen, teilt man die Summe der Gewinner durch die Summe der Verlierer: 80/100 = 0,8. Der Profit-Faktor liegt also unter 1. Dies bedeutet, dass das System von Trader 1 auf lange Sicht unrentabel ist, obwohl er in 80% der Fälle erfolgreich ist!

[immermalanders]

@Hawkwind, @Sepp_1  

Um den Profitfaktor zu berechnen muss man, meinem Verständnis nach, den Gewinn durch den Verlust teilen. Ein Handelssystem kann auch profitabel sein, wenn man nur 20% Gewinn-Trades hat, aber diese hohe Gewinne haben und die 80% Verlusttrades jeweils nur einen "minimalem" Verlust haben.

Hat man z.B. 20 Trades mit einem Gewinn von jeweils € 250 und 80 Trades mit einem Verlust von jeweils € 50, ist das System noch profitabel, da man Geld verdient hat. Anders herum ist das System nicht profitabel, wenn man 80 Trades mit einem Gewinn von jeweils € 50 und 20 Trades mit jeweils einem Verlust von € 250 hat.

[Hawkwind]

@immermalanders 

Danke, dass su es mir erklärst. Aber ich weiß, wie ich meine Gewinne und Verluste incl. Rendite berechene. Du hättest es an den Fragesteller @Sepp_1  adressieren sollen.

[onra]

Hallo @immermalanders ,

....das ist doch genauso wie @Hawkwind  zitiert hat.

-----------------> Summe Gewinne durch Summe Verluste.

>1 ------> profitabel, dein Beispiel: 20x250 : 80x50 = 5/4 = 1,25

<1-------> nicht profitabel, dein Beispiel 80x50 : 20x250 = 4/5 = 0,80

Es gibt hier keinen Widerspruch...........????

LG

onra

[immermalanders]

@onra 

In der Antwort von @Hawkwind steht das auch drin, aber es ist mMn nicht klar beschrieben, dass nicht nur die Anzahl der Trades darüber entscheidet, dass ein Handelssystem profitabel ist oder nicht sondern dass man den G/V (mit) betrachten muss. Darum das Beispiel mit dem Win/Loss von 20/80 bzw. 80/20.

[onra]

Hallo @immermalanders ,

....vielleicht sollte man diesen Profitfaktor unter dem Aspekt des Risikomanagements betrachten - denn dafür ist das Teil ja ausgelegt - und an deinem Beispiel mal festmachen.

> 1, z.B. 1,25; d.h. du riskierst 1€, um 1,25€ als positiven Ertrag zu generieren.

< 1; z.B. 0,80; d.h., du riskierst 1€, um 0,80€ als Verlust einzufahren.

------> Je höher der Profitfaktor ist, desto weniger Risiko gehst du ein, um einen Ertrag x zu generieren.

Ansonsten ist siese Kennzahl wohl eher etwas für Vieltrader, um das Chance-/Risikoverhältnis gut abschätzen und die Profitibalität besser bewerten zu können; habe diese Kennzahl bei mir noch nie angewendet; geht auch ohne diesen Indikator.......:).

LG+

onra

[stocksour]

Wer sich hier als Trader wiederfindet, kann den Profitfaktor selbstverständlich verwenden.

Eine Aussage darüber, ob ein "Anlagesystem" funktioniert, lässt sich damit nicht treffen. Dazu braucht es eine Renditebetrachtung, die ein paar Faktoren mehr einbezieht. 

In der Portfolioauswertung ist auf der ersten Seite der Abschnitt "Trader Statistik". Daraus lässt sich sehr gut ablesen, ob "man" funktioniert.

[Thebat]

Hmm. Also so eine Kennziffer halte ich für relativ unsinnig. Die einzige Zahl die relevant ist, ist doch die Rendite.

Meine einfache Rechnung, ohne die Steuer zu berücksichtigen:

Depot am Ende des Jahres

abzgl. Einlagen

zzgl. Entnahmen

abzgl. Depot am Anfang des Jahres

= Wertveränderung des Depots

Die Wertveränderung setzt du nun in Relation zum Mittelwert aus Depotbestand Anfang und Ende, damit hast du ganz grob deine Rendite.

Genauer wäre noch eine Berechnung unter Berücksichtigung der noch nicht abgeführten Abgeltungssteuer (Rendite nach Steuern), aber das wird dann schon etwas arbeitsintensiver. Für einen groben Überblick reicht auch die einfache Variante.

[Thebat]

Wenn du dein Geld komplett in Tagesgeldkonten steckst, dann hast du mangels Verlusten eine irrsinnig gute Kennziffer. Aber das Ergebnis ist trotzdem mehr als dürftig. 😉