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Value Stocks

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
Enthusiast
Beiträge: 273
Registriert: 17.11.2015

 

 

So...habe etwas hin und her überlegt, ob ich Teile meines Scoring Modells hier posten soll oder nicht, mich aber (offensichtlich) dafür entschieden.

 

Ein paar Hinweise:

- Nichts davon soll eine konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlung darstellen.

- Die Rohdaten, bzw. wie sich genau die Scores ermitteln, werde ich nicht veröffentlichen - auch können sich die Gewichtungen der einzelnen Kriterien oder auch die Kriterien selber jederzeit nach meinem Gusto ändern. Die Kriterien sind weitgehend relativ klassisch, wie zB Div, KGV, P/B,...

- Nur weil ein Unternehmen eine hohe Bewertung hat, muss es nicht automatisch "gut" sein - oder auch andersherum

 

Meine Herangehensweise:

Ich screene das Stoxx600 Universum nach von mir festgelegten Bewertungskennzahlen, daraus ergibt sich für jedes Unternehmen (z.Z.) ein Score zwischen 0 und 46.

 

Diskussionen zu den einzelnen Werten (oder auch anderen) jederzeit gerne - darauf hoffe ich ehrlich gesagt. Sollte da Interesse bestehen, poste ich diese Infos hier gerne mehr oder weniger regelmässig - falls nicht - dann nicht 😉

 

So genug der Vorrede, hier die Tops & Flops des Monats September:

 

Top 10     
NameSektorScore (max 46)Ver. Score z. Vorm.RangVer. Rang z. Vorm.
Generali Versicherung43010
Axa Versicherung41-120
Daimler Auto40-13+1
Allianz Versicherung40-23-1
SocGenerale Banken39-150
Scor Versicherung39+15+4
Intesa San Paolo Banken38-17-1
DNB Banken38+27+15
HanRueck Versicherung38+17+9
CarillionInd. Services3807+2
      
Top 10 (ohne Financials)     
NameSektorScore (max 46)Ver. Score z. Vorm.RangVer. Rang z. Vorm.
Daimler Auto40-13+1
CarillionInd. Services3807+2
Renault Auto37011+5
Bovis Haush./Konstr.37-211-5
Persimmon Haush./Konstr.36016+6
hammerson REITS36-1160
BMW Auto35-319-10
Yara Chemie35+119+7
Bellway Haush./Konstr.34-223-1
Greene King Travel34+223+14
      
Aufsteiger (Top200)     
NameSektorRangVer. Rang z. Vorm.  
Vopak Transport194+120  
Pro7 Medien147+116  
Wereldhave REITS85+108  
Shire Pharma194+88  
RTL Medien181+82  
NibeInd. Construction130+80  
LSE Financial Serv.194+69  
Pandora Consumer147+63  
Infineon Technologie147+63  
United Utilities Versorger130+63  
      
Absteiger (Top300)     
NameSektorRangVer. Rang z. Vorm.  
Spectris Elektronik245-128  
Banco Bilbao Banken181-115  
Aviva Versicherung245-113  
pearson Medien276-107  
K+S Chemie147-104  
Linde Chemie147-104  
KBC Banken245-94  
Akzo Nobel Chemie194-89  
IG Group Financial Serv.276-83  
AtlantiaInd. Transport276-83  
      
Verteilung Scores     
ScoreAnzahl    
01    
1…525    
6…1069    
11…15119    
16…20142    
21…25133    
26…3063    
31…3530    
36…4016    
41…452    
460    
12 Antworten 12

Enthusiast
Beiträge: 273
Registriert: 17.11.2015

Natürlich gibt es immer Aktien die deutlich höhere Gewinne abwerfen. Auch hier im Forum wurde ja kürzlich eine Aktie vorgestellt, die sehr schnell ein "Verdoppler" war. Freue mich für alle, die sowas erwischen - ist mir aber egal. Und jeder, der es schafft nur "Gewinneraktien" auszusuchen, hat meine ungeteilte Bewunderung. (ich stelle allerdings mal die kesse Behauptung auf, dass sich keiner mit so einem "magischen Händchen" hier im Forum herumtreibt ... )

 

Für meine langfristigen Ziele (15-20 Jahre) strebe ich eine Rendite von 5-8% p.a. an. Im  Rückspiegel betrachtet erscheint das sicherlich "leicht" zu sein - die Frage ist, ob wir in den nächsten Jahren nochmal so eine Rallye haben werden wie in den letzten Jahren. Ich zweifle eher daran.

Anders gesagt: sollte ich langfristig mehr als 5% p.a.  erzielen - bin ich persönlich happy. Allerdings lege ich auch weitaus mehr Wert auf Kapitalerhalt als auf maximale Rendite.

 

Zum Thema "kurzfristige Marktschwankungen". Was ich als "kurzfristig" bezeichne (in meiner Welt eher <12 Monate) mag für den anderen schon ein "Ewigkeitstrade" sein 😉

Und vielleicht war auch der Begriff schlecht gewählt. Man könnte auch "Cashmanagement" schreiben, oder Risikosteuerung oder oder oder. Andere gehen short, ich reduziere so bei Bedarf meine Investition.

 

Und zum Thema arbeitsintensiv: eigentlich nicht. Manuell suche ich die Daten für weltweit ca 1300 Aktien sicher nicht heraus.  😉


Enthusiast
Beiträge: 273
Registriert: 17.11.2015

Hier das Oktober-Update:

 

Top 10     
NameSektorScore (max 46)Ver. Score z. Vorm.RangVer. Rang z. Vorm.
Generali Versicherung41-210
Allianz Versicherung39-12+1
Axa Versicherung39-220
SocGenerale Banken37-24+1
Renault Auto36-15+6
Mediobanca Banken36-15+6
Swiss Life Versicherung36-15+6
UNIPOL Versicherung36+35+21
Daimler Auto35-59-6
DNB Banken35-39-2
Scor Versicherung35-49-4
      
Top 10 (ohne Financials)     
NameSektorScore (max 46)Ver. Score z. Vorm.RangVer. Rang z. Vorm.
Renault Auto36-15+6
Daimler Auto35-59-6
hammerson REITS34-212+4
Bovis Haush./Konstr.33-415-4
CarillionInd. Services32-619-12
Yara Chemie32-3190
Land Securities REITS32019+13
Derwent Ldn REITS32+319+37
K+S Chemie31+825+122
BMW Auto30-528-9
      
Aufsteiger (Top200)     
NameSektorRangVer. Rang z. Vorm.  
Peugeot Auto75+255  
Drax grp Strom75+255  
FirstgroupInd. Travel92+238  
Fastighets AB Balder REITS128+236  
FraportInd. Transport163+201  
Viscofan Lebensmittel163+167  
Carnival Travel116+160  
Continental Auto163+145  
ASM Int. Technologie163+145  
K+S Chemie25+122  
      
Absteiger (Top300)     
NameSektorRangVer. Rang z. Vorm.  
Burberry Consumer261-149  
Freenet Telekom261-149  
Kesko Handel236-124  
Booker Handel236-124  
Travis PerkinsInd. Services236-124  
Daily Mail Medien261-114  
MeggittInd. Luftf./Vert.261-114  
Talktalk Telekom184-113  
AndritzInd. Eng.184-99  
Royal Dutch Shell Öl/Gas163-92  
      
Verteilung Scores     
ScoreAnzahl    
01    
1…528    
6…10118    
11…15152    
16…20174    
21…2562    
26…3038    
31…3519    
36…407    
41…451    
460    

Enthusiast
Beiträge: 273
Registriert: 17.11.2015

Hier mal wieder ein Update mit dem Dezember Werten:

(Veränderungen in dem Fall nicht zum Vormonat sondern zur letzten hier geposteten Auswertung per Anfang Oktober)

 

Top 10     
NameSektorScore (max 46)Ver. Score z. Vorm.RangVer. Rang z. Vorm.
Axa Versicherung37-21+1
Renault Auto3602+3
SocGenerale Banken36-12+2
Daimler Auto3504+5
Barrat Develop. Haush./Konstr.35+54+24
Generali Versicherung35-64-3
hammerson REITS35+14+8
Bovis Haush./Konstr.34+18+7
Mediobanca Banken34-28-3
Allianz Versicherung34-58-6
Scor Versicherung34-18+1
      
Top 10 (ohne Financials)     
NameSektorScore (max 46)Ver. Score z. Vorm.RangVer. Rang z. Vorm.
Renault Auto3602+3
Daimler Auto3504+5
Barrat Develop. Haush./Konstr.35+54+24
hammerson REITS35+14+8
Bovis Haush./Konstr.34+18+7
Bellway Haush./Konstr.32+213+15
CarillionInd. Services32013+6
Derwent Ldn REITS32013+6
BMW Auto30020+8
Persimmon Haush./Konstr.30+520+46
      
Aufsteiger (Top200)     
NameSektorRangVer. Rang z. Vorm.  
Merlin Properties REITS59+243  
Steinhoff Haush./Konstr.109+224  
ITV Medien160+173  
Swedish Match Tabak160+173  
United Utilities Versorger160+173  
LEG Immob. REITS109+152  
pearson Medien185+148  
Skanska ABInd. Construction185+148  
Distribuidora Int Handel64+99  
Persimmon Haush./Konstr.20+46  
      
Absteiger (Top300)     
NameSektorRangVer. Rang z. Vorm.  
Commerzbank Banken185-150  
Marks & Spencer Handel250-134  
Voestalpine Minen185-129  
Swiss Prime Site REITS250-122  
Bankia Sa Banken185-119  
Caixabank Banken272-109  
Prudential Versicherung185-93  
NibeInd. Construction185-93  
Sodexo Travel272-88  
Orpea Healthcare272-88  
      
Verteilung Scores     
ScoreAnzahl    
01    
1…529    
6…1098    
11…15169    
16…20173    
21…2572    
26…3039    
31…3516    
36…403    
41…450    
460    
      
      
      
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