Risikomanagement - Performanceübersicht Januar

[Hape1977]

Den gesamten Januar über habe ich folgendes Phänomen beobachtet:

Die dargestellte 6-Monats-Performance ist über den Jahreswechsel von etwa plus 10% auf minus 20% gefallen - und hat sich dort gehalten, obwohl ich keinerlei derart gravierende Einstürze in meinen AKTIEN!-Kursen bis zum Februar hinnehmen musste!

Ich habe wohl um Neujahr und den 1.2. herum mehrere Positionen ausgetauscht - vornehmlich Verluste vor dem Jahreswechsel realisiert und neu investiert. Das kann aber wohl kaum die besagte Performance um 30% p.a. nach unten gezogen haben.

Den ganzen Januar über hatte ich also diesen "Durchhänger". Seit der neuesten Berechnung von diesem Wochenende - jetzt ist der Januar vorbei - ist der Graph wieder im positiven Bereich, bei etwa 15%. Die Kurve ist auch über den ganzen Januar berichtigt worden, sodaß dieser "Durchhänger" in der Darstellung verschwunden ist! Kein einziger Tag mehr im negativen Bereich. Wie kann das sein?

Hat die cb den ganzen Januar über mit falschen Werten gerechnet und das jetzt klammheimlich berichtigt?

[urvater]

@Hape1977

Ich kann nur vermuten, dass du Fonds/ETFs besitzt, bei denen ein stark abweichender neuer "fiktiver" Einstandskurs eingestellt wurde.

Da die CB die Performance auf der Grundlage der Einstandskurse berechnet, wurde sie in diesem Fall falsch berechnet, da man nun "versehentlich" die fiktiven Einstandskurse verwendet hat.

Mittlerweile wird das auch der CB aufgefallen sein und diese wird die Entwickler angewiesen haben, hier die tasächlichen Einstandskurse zu verwenden.

[Hape1977]

Vielen Dank für diese Idee, darüber hatte ich auch nachgedacht.

Allerdings habe ich nur zwei Aktienfonds-Sparpläne, einer ausschüttend, einer thesaurierend, im Gesamtdepotanteil von 2 %. So galaktisch hohe Einstandskurse können die gar nicht verwenden, dass damit die Performance um 30 % nach unten gedrückt wird...

Außerdem spreche ich nicht von der (12-Monats)-Performance in der Depotübersicht - da habe ich das Problem mit den falschen Einstandskursen vom 1.1. auch schon erkannt und rechne mir jetzt auf Papierausdrucken die Kaufsummen selber hoch.   Antike Methoden für eine antike Depotbank!

Ich spreche von dem hübschen aber aussageschwachen (6-Monats)-Performance-Graphen des Risikomanagements. Dort wird auch für die "Konkurrenzwerte" der übrigen Kunden angezeigt, dass angeblich horrende Verluste in Depots sowohl in der A-Kategorie (kein Risiko), als auch in der E-Kategorie (total spekulativ) angefallen sein sollen! Gibt es hier wirklich einen Kunden, der mit der Risikoklasse "Bundesanleihen" über Monate hinweg 30 % minus macht??

[immermalanders]

Beim Risikomanagement erfolgt die Berechnung nur anhand historischer Kursreihen. Der Bestand oder eventuell vorhandene Einstandsdaten fließen nicht in Berechnung ein. Solche Daten gibt es bei einer Simulation ja nicht.