Problem mit Trailing Stop Loss und Trailing Stop Buy

[becksgoldpc]

Hallo Forum! 

Ich habe ein Verständnisproblem und hoffe das mir jemand weiter helfen kann.

Was ich wollte:

Steigenden Kurs mit nehmen und bei fallenden Verkaufen.

Was ich gemacht habe:

Orderart: Verkauf

Orderdatum: 22.01.15, 08:06

WKN: CBK100

Handelsplatz: XETRA(ETR)

Stop Loss: 11,20€

Abstand: 0,15€

Limitzusatz: Trailing Stop Loss Market absolut

Als der Handel um 9 Uhr startete wurde die Order mit einem Kurs von 11,19€ sofort ausgeführt.

Jetzt meine Fragen:

Muss der Stop Loss beim aufgeben der Order unterhalb des Kurses liegen ohne das der Abstand mit berücksichtigt wird? Wird der Abstand erst wirksam wenn der Stop Loss + der Abstand erreicht wird?

Das selbe Problem habe ich mit einer Kauforder.

Was ich wollte:

Bei sinkenden Kurs abwarten und bei steigenden Kurs kaufen.

Was ich gemacht habe:

Orderart: Kauf

Orderdatum: 29.01.15, 10:37

WKN: 723610

Handelsplatz: Consorsbank Preis/ TRG (TRG)

Stop Loss: 93,00€

Abstand: 0,45€

Limitzusatz: Trailing Stop Buy Market absolut

Auszug der Kurse:

10:37:00  92,869€

10:37:20  92,859€

10:37:52  92,861€

10:41:22  93,019€

Am 29.1.15 um 10:40:28 wurde die Order mit dem Kurs 93,019 ausgeführt.

Jetzt meine Fragen:

Warum wurde ausgelöst? Hätte der Stop Buy - Abstand wieder erst erreicht werden müssen (92,55€) und wäre dann mein Abstand aktiv geworden?

Was hätte ich besser machen können?

Vielen Dank für die Antworten.

[Myrddin]

Hallo @jb4711,

ohne jetzt die Einzelfälle zu kennen könnte man natürlich noch argumentieren Du hättest die Stopp-Kurse zu eng gesetzt. 😉

Der Meinung war ich nach einiger Zeit auch und habe bei den Stopp-Kursen die Abstände erweitert. Ist dann spannend wenn solche Verwerfungen wie zum Jahresanfang kommen. Meine Highlights sind ausgelöste Stopps mit Verlusten von knapp 29% und und knapp 35%. Der Letztere war dann auch mein persönliches Wendepunkt, da hatten sich die Verluste auf ein Volumen summiert das mir klar gemacht hat, dass ich mit der aktuellen Strategie auf Dauer nicht viele erreichen werde. 🙂

Gruß

Myrddin

[henner]

Bin ebenfalls durch einen kurzzeitigen Durchschwinger von ein paar Sekunden ausgestoppt worden. Es ging um die Aurubis Aktie am 4. Mai 2017. Sehr ärgerlich Hat mich geschwind 300 € gekostet. Sie lag den ganzen Tag bei ca 63 und rauschte plötzlich auf 60 war dann aber gleich wieder beim vorherigen Kurs. Wie kann sowas sein? und welche Zeitspanne wird beim Stop-Loss zur Glättung benutzt um diese Effekte auszuschliessen?

[juvol]

Ein Stop Loss ist nur wirksam und sinnvoll, wenn er sofort auslöst.

Solche Sondereffekte kannst du über den Abstand zwischen aktuellem Kurs und Stop Loss steuern. Eine Spanne von nur 5 Prozent ist gefährlich und führt zu soll ungewollten Verkäufen.

[immermalanders]

@juvol, meiner Meinung nach es kommt auch auf die eigene Strategie an, ob ein Trailing-Stop mit einem Abstand von 5% zu nah dran ist oder nicht. Klar wird man bei einem Abstand von 5% häufiger ausgestoppt, aber das kann einem auch bei einem Abstand von 7,5% oder 10% passieren. In manchen Fällen kann es sogar gut sein, dass man "schon" bei -5% ausgestoppt wird, der Kurs kann ja auch schnell weiter fallen.
Um das positiv zu Nutzen setze ich, nach Ausführung der Stop-Order, eine Kauf-Order 5% bzw. 7,5% unter dem Verkaufskurs. In einigen Fällen wurden diese Orders ein paar Tage später ausgeführt und der Kurs hatte kurz unter dem Kaufkurs gedreht. Das klappt nicht immer, aber ein Versuch ist es meiner Meinung nach wert...


Viele Grüße
immermalanders

PS: Dieser Beitrag stellt keine Empfehlung dar eine solche Strategie anzuwenden. Jeder sollte sich klar sein, dass dieses Vorgehen Risiken birgt, nach dem Kauf kann der Kurs auch "bodenlos" fallen. Jeder sollte seine Strategie nach der eigenen Risikobereitschaft anpassen.

[juvol]

@immermalanders Da hast du natürlich Recht, aber wenn ich einen Kauf tätige, habe ich eine Strategie/Erwartungshaltung die sich nicht wegen ein paar schlechten Börsentagen ändert.

Deshalb setze ich den Stop Loss mehr als 10 Prozent niedriger als meinen Kaufkurs.

Das schützt zumindest vor Helden die durch unlimitierte Verkäufe Chaos auslösen Wenn ein Stop Loss ausgelöst wird, bleibe ich meistens zuerst Mal an der Seitenlinie, bis sich zumindest ein Boden gebildet hat. Für den Griff ins fallende Messer habe ich schon genug bezahlt.