Hallo @Maestro91.,
alles entscheidend ist der Handel des Underlyings an der im fact sheet angegebenen Handelsplattform und nicht eine meta-abgebildete Indikation dazu. Daraus leitet sich dann der Handelskurs des Knock outs an den uns zur Verfügung stehenden Handelplätzen ab (L&S, Stuttgart, Emittent usw.). Z.B. bei US-Underlyings dann der fact sheet relevante US-Börsenplatz bis zum dortigen Börsenschluss.
Gibt es z.B. nach Börsenschluss kursbewegende Nachrichten zum Basiswert, dann kann es zu Börsenbeginn des Folgetags sehr schnell zu angenehmen oder unangenehmen GAP's natürlich in beide Richtungen kommen, nach Norden oder Süden. Bist du long, dann passt der Norden, bist du short, dann passt natürlich der Süden besser ins Bild. Stop loss wird ggfs. nicht wie ursprünglich gewollt/geplant ausgeführt, sondern zu dem nächsten durch das GAP verursachten Kurs weiter unten....:(. Bist du ohne Netz und doppelten Boden bei hohen Hebeln unterwegs, dann kann auch schnell mal ein Totalverlust winken....:(.
Zu ex-Tag und Dividenden ---->
Der Emittent verrechnet diese Komponente über eine Anpassung des Basispreises sowie der Knock-out-Barriere; beide Barrieren werden in gleicher Weise verändert. Der Basispreis eines Open End-Turbo Calls steigt börsentäglich um die anteiligen Finanzierungskosten und bei einem Open End-Turbo Put ist ein sinkender Basispreis zu beobachten.
Viel Glück++
onra
