Suche gute Stop-Loss strategie?

[FrankTT]

Hi,

ich nutze schon seit längerem Stop-Loss und auch Trailing Stop-Loss und wollte mal allgemein fragen wonach Ihre euch hierbei richtet? Nutzt Ihr die SmartStops von Consors oder handelt ihr eher nach eigenen Regeln?

Ich nutze bisher eine fixe größe (x %) um meine Verluste zu begrenzen. Dies als Trailing Stop Loss... Allerdings hat diese "Strategie" bisher sehr oft zu folgendem Szenario geführt:

- Der Kurs lässt langsam nach und nähert sich dem aktuellen Trailing Stop Loss

- Dann passiert intraday etwas und der Kurz "bricht" kurzzeitig unter das Stop Loss und löst meine Order aus

- Danach steigt der Kurs plötzlich wieder und hätte sogar die vorigen Verluste wett gemacht

Genau dieses Szenario ist mir nun schon zum x. mal in Folge passiert. 2 mal alleine bei Xing. Und ich muß zugeben, daß es sehr nervt, einen Stop Loss ausgelöst zu sehen nur um dann zuzuschauen wie die Kurse in den folgenden Tagen plötzlich wieder davon laufen.  (Konkretes Beispiel: Xing löste vor ~2 Monaten bei ~116€ meinen Stop Loss aus, nur um dann in den folgenden Wochen auf 160€ hoch zu schiessen - und ich schau den steigenden Kursen hinterher und ärgere mich über die entgangenen 45%)

Wie geht es euch? Kennt Ihr das auch? Kauft ihr dann gleich wieder oder wie reagiert ihr darauf?

Oder nutzt ihr eine "bessere" Stop Loss Strategie?

Ich freue mich auf einen spannenden Austausch.

[chaostrader]

Sowas passiert jedem, der aktiv handelt.

Ich wage mal zu behaupten, es gibt keine Strategie, die sowas zuverlässig verhindert. Ausser Buy and Hold.

Manch einer mag behaupten, man könnte sowas aus den Charts ablesen, aber ich behaupte jetzt mal, das ist auch nur Kaffeesatzleserei.

Wie Warren mal sinngemäss sagte, kauf keine Aktie, die Du nicht jahrelang zu halten bereit bist.

Die Rendite des breit diversifizierten Buy and Hold-Anlegers ist die Marktrendite, die Rendite des hektischen Traders ist langfristig die Markrendite minus Gebühren. Ausnahmen in beide Richtungen bestätigen natürlich die Regel.

Manche sind unbelehrbar, andere kapieren es irgendwann und gehen die Sache ruhiger an.

[FrankTT]

Zunächst einmal vielen Dank für die Antwort!

Ich würde mich selbst nicht als "Trader" bezeichnen sondern schon eher als langfrist-Anleger 😉 

Allerdings heißt es ja immer so schön "Gewinne laufen lassen, Verluste reduzieren" und das wollte ich mit dem Trailing Stop-Loss realisieren und einfach mal andere Strategien dazu hören/lesen... 

Vor allem im Hinblick auf die momentan schon sehr hoch gekletterten Kurse werde ich etwas vorsichtiger. 

Da ich die Trailing Stop Loss erst seit ca. einem Jahr einsetze bin ich noch nicht sooo erfahren. Vielleicht hat ja schon jemand langjährige Erfahrungen gesammelt und möchte diese mit uns hier teilen 😉

Danke schön

[AndreK]

Zu diesem Thema habe ich kürzlich schon mal einen Beitrag geschrieben:

https://wissen.consorsbank.de/t5/Wertpapierhandel/stop-loss-limit-sichere-bank-fragen-eines-anfaenge...

Ich persönlich verwende nie einen Trailing-Stopp, da der Stoppkurs hier zufällig ist. Bessere Erfahrung habe ich damit gemacht, den Stopp unter Wendemarken im Chart zu setzen, die mindestens schon einmal eine Wende des Kurses eingeleitet haben, sog. Unterstützungsmarken. Viele Trader (insbes. Professionelle) schauen genau auf diese Marken. Dadurch kommt es häufig zu Käufen an diesen Marken und er Kurs steigt wieder.  Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Wenn der Kurs "fällt wie ein Stein", oder in einem "Bärenmarkt", halten manche dieser Marken auch nicht mehr.

[FrankTT]

Vielen Dank auch für diese Antwort!

Hört sich interessant an. Ich werde wohl mal einen Teil meiner Stop Loss entsprechend umstellen um etwas mehr Erfahrung zu sammeln.

Grüße

 Frank

[tobii]

Hi,

ich mache das mit ein wenig eigener Arbeit. Die letzten 30 Schlusskurse (von Consors) kommen in eine Exceltabelle. Aus denen berechne ich die Standardabweichung (SD). Ab dem Erreichen des break even meines Wertpapieres subtrahiere ich vom aktuellen Kurs die einfache SD für kurzfristige Investments, die zweifache für mittelfristige und die dreifache für langfristige. Das Ergebnis ist der stop-loss. Die SD berücksichtigt die Volatilität der Kurse mit. So funktioniert das eigentlich ganz gut, schon lange. Ein wenig Bauchgefühl ist sicher auch dabei. Und die Exceltabelle ist einfach, kann sich fast jeder selbst basteln. Ich passe den stop-loss etwa einmal die Woche an, wenn es bergauf geht.

Weiterhin achte ich darauf, dass dieser Wert so liegt, dass ich bei einem Verlust von maximal 10 % rausfliege, nicht mehr.

Vielleicht hilft dir das?

LG Tobi

[harwey]

hallo Frank TT! Ich hab mehrfach das gleiche erfahren.Bin dann raus aus dem Trailing stop.Da gibt es Broker,die inszinieren solche Abstürze ca.2-3 sec um Gebühren zu kassieren.Rein technisch nach bsp.RSI,MACD,Bollinger Bnad oder anderen Indikatoren gibt es keinen Grund für dieses Verhalten.Ich orientiere mich nur über die Indikatoren ,sind hier im Analyse tool über Java erstklassig dargestellt.

mfg