Aktualisierung Tradingkapital im Money Management

[Bjoern_2]

Hallo,

ich bin ein absoluter Anfänger in Punkto Trading, so dass ich mich derzeit noch sehr stark mit der Theorie des Trading beschäftige.

Aktuell arbeite ich mich in das Thema Risiko und Money Management ein.

In vielen Internetartikeln und Büchern habe ich erfahren wie man initial mit dem Money Management startet, aber nie wie man dieses fortführt. Daher erhoffe ich mir kompetente Ratschläge dieser Community - dafür schon mal vielen Dank im Voraus

Zum Thema:

Angenommen ich habe ein initial verfügbares Tradingkapital in Höhe von €10.000 und eine Gesamtrisikobereitschaft von 5%. Daraus resultiert ein Gesamtrisiko in Höhe von €500, das ich gleichmäßig auf 5 Einzelwerte á €100 verteile.

Auf dieser Basis berechne ich mit Hilfe des Stopp Risikos und des Einstiegskurses die Anzahl der Einzelwerte, die ich in diesem Trade kaufe. Nach einiger Zeit sind alle 5 Trades geöffnet und noch einige Zeit später auch Teile davon wieder geschlossen.

Wie wird dann das Tradingkapital bestimmt?

* Bleibt die Gesamtrisikobereitschaft konstant bei €500?

* Wird die Gesamtrisikobereitschaft auf Basis des aktuellen Depotwerts inkl. verfügbarem Tradingkapital berechnet?

* Wird nur das verfügbare Tradingkapital verwendet?

* Berechnet man die Gesamtrisikobereitschaft auf Basis des Kapitaleinsatzes der offenen Positionen inkl. verfügbarem Tradingkapital?

* Ändert man die initiale Risikoabsicherung durch Stopps (der bereits geöffneten Trades) wenn sich das Gesamtrisiko auf Grund einer Anpassung des Tradingkapitals ändert?

Vielen Grüße

Björn

[urvater]

Wie wird dann das Tradingkapital bestimmt?
Das wird durch deinen Kontostand und dem festgelegtem Risiko bestimmt.

Bleibt die Gesamtrisikobereitschaft konstant bei €500?
Nein, da das Gesamtrisiko nach den persönlichen Vorlieben des Traders prozentual festgelegt wird.

Wird die Gesamtrisikobereitschaft auf Basis des aktuellen Depotwerts inkl. verfügbarem Tradingkapital berechnet?
Nein. Das Gesamtrisiko wird nur auf Basis des Kontostandes und der noch offenen Trades berechnet.

Wird nur das verfügbare Tradingkapital verwendet?
Du kannst nur das verwenden, was du auf dem Konto hast.

Berechnet man die Gesamtrisikobereitschaft auf Basis des Kapitaleinsatzes der offenen Positionen inkl. verfügbarem Tradingkapital?
Nach dem Kontostand abzüglich des Risikos der noch offenen Positionen.

Ändert man die initiale Risikoabsicherung durch Stopps (der bereits geöffneten Trades) wenn sich das Gesamtrisiko auf Grund einer Anpassung des Tradingkapitals ändert?
Nein. Die initiale Risikobereitschaft bleibt gleich. Zieht man eine Stop nach, steht lediglich für einen weiteren Trade wieder mehr Risiko zu Verfügung.

Das Ganze wird mit Rechenbeispielen sehr gut bei Goodmode Trader unter 2-4 trading-risiko-und-moneymanagement  beschrieben.

[dlonra]

guten tag.

sehr geehrte damen und herrn,

bei ihrer bank  BNP unter halte ich das depotkonto und darin liegen 2 keller aktien

# 660301  MLF Holding    20 stck.     und      2000 aktien   KTG  Agrar.  diese  sind schon lang nicht mehr beweglich,

darum möchte  ich diese aus dem Depot entfernen.   oder wie kann ich anderes verfahren?

freudlicher gruß aus berlin     arnold oelschläger

[Hawkwind]

@dlonra 

1. Das Forum ist öffentlich, deshalb Depotnummer löschen!

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[Bjoern_2]

vielen Dank @urvater für die ausführliche Antwort.

Sowohl Deine Antwort als auch der Hinweis auf den Beitrag haben mir sehr weitergeholfen.

In dem Artikel ist eine Performancekurve grafisch dargestellt. Welche Werte werden auf Ordinate und Abszisse angezeigt? Ich würde diese Kurve gerne nachbauen wollen.

[urvater]

Hallo @Bjoern_2 

die Ordinate zeigt die Performance in % an und die Abszisse den Tag.

Das dortige Performance-Diagramm zeigt ja die Performance eines Daytrades über 200 Tage, weshalb hier jeder Tag einzeln berechnet wurde.

[Bjoern_2]

Hallo @urvater ,

wie berechnet sich denn der Prozentwert? Welche Werte werden ins Verhältnis gesetzt?

[urvater]

Es kommt etwas darauf an, wie du traden willst. Als reiner Daytrader zählt nur der Gewinn pro Tag. Hältst du deine Werte auch mal über ein paar Wochen oder Monate könnte man auch die Kursentwicklung mit einbeziehen. Eine Gewichtung in dem Sinne berücksichtigt man nicht. Lediglich Kapital Ab- und Zuflüsse muss man berücksichtigen.

Um die Performance auf Tagesbasis berechnen zu können, muss man die Rendite pro Tag berechnen. Das ist eine ganz normale Prozentrechnung bei das Gesamtkapital berücksichtigt wird.

Gehen wir davon aus, dass du 10.000 € als Startkapital zur Verfügung hast. Im laufe des Tages kaufst und Verkaufst du Aktien und machst dabei einen Gewinn von 500 €.

500/10000*100 = 5%

Am nächsten Tag machst du 500€ Minus.

-500/10500*100 =  -4,76%

Die Performance berechnet man dann (1+0,05)*(1+-0,0476)-1 = 0,002%

Am Tag 1 ist deine Performance = 5%, am Tag 2 = 0,002%

Würdest du an Tag 3 15% Rendite erwirtschaften, dann wäre deine Performance für Tag drei = 15,002%

Gut beschrieben findest du zur Berechnung der Performance ein Artikel auf www.chsoft.ch 

[Bjoern_2]

vielen Dank @urvater . Ich arbeite mich noch gerade durch den verlinkten Artikel und hoffe, dass ich mit Deinen Erläuterungen und den Verweisen meine Fragen vollständig beantworten kann.