Einstandskurs unter Berücksichtung FiFo rückwirkend berechnen (Excel)

[Euphorion]

Hallo liebe Excel/Mathe-Cracks!

Um für die Zukunft gewappnet zu sein, würde ich gerne eine Formel in Excel schreiben, welche mir den durchschnittlichen Einstandspreis unter Berücksichtigung aller Käufe/Verkaufe und FiFo ermittelt - vor allem auch rückwirkend.

Den jeweils aktuellen Einstandskurs unter Brücksichtigung aller Käufe/Verkäufe zu ermitteln ist kein Thema. Aber an einer Formel (natürlich auch inkl. Hilfszellen etc), die dies auch zu jedem beliebigen Zeitpunkt in der Vergangenheit hinbekommt beisse ich mir die Zähne aus.

Hat jemand diesbezüglich Hinweise/eine Lösung?

Die einzige Möglichkeit die mir aktuell einfällt wäre "Brute force", d.h. ein Makro schreiben, dass diese Berechnung einfach für alle gewünschten Tage in der Vergangenheit durchexerziert und die Ergebnisse dann als Hardcopy ablegt.

Ist sicher auch eine valide Herangehensweise  - aber ich denke die ganze Zeit das dies doch auch irgendwie "richtig" funktionieren muß ....

[Myrddin]

Hallo @Euphorion,

ich verstehe jetzt noch nicht ganz was Du willst.

Du dokumentierst alle Deine Käufe und Verkäufe und willst dann für ein beliebiges Datum den Einstandskurs berecht bekommen, oder wie?

Gruß

Myrddin

[Euphorion]

Genau.

Solange man nur Käufe hat ist das kein Thema - da ist der Einstandskurs immer die Summe der Investierten Beträge geteilt durch die Summe der Stücke.

Sobald VK ins Spiel kommen wird's interessant, weil man dann immer nach und nach die ersten Käufe ganz oder anteilig aus der Berechnung rausnehmen muss.

Idealerweise hätte ich gerne eine Berechnung, die dies für alle historischen Handelstage erledigt - nicht nur immer für einen bestimmten.

Allerdings bin ich fast überzeugt, dass es diese Lösung wohl nicht gibt - aber wer weiss 😉

[Myrddin]

Hallo @Euphorion,

denke ich jetzt zu einfach wenn ich sage dreht die Sache bei Verkäufen einfach um?

Also wenn Du sagst Dir reicht bei Käufen die einfache Berechnung - Summe Invest geteilt durch Stücke - . Dann sind Verkäufe in der Liste eben negatives Invest und negative Stücke. Dann hast Du wieder den investierten Gesamtbetrag und kannst den durch die verbliebenen Stücke teilen.

Dabei ist es völlig irrelevant welche Stücke in welcher Reihenfolge verkauft wurden, denn das Gesamtinvest für die Berechnung des Durchschnittskurses bleibt ja korrekt wenn Du den tatsächlisten Erlöst einträgst.

1. Kauf 10 zu 10€, Invest = 100€ (Durchschnittskurs 10 €)

2. Kauf 10 zu 12€, Invest = 220€ (Durchschnittskurs 11€)

Verkauf 10 zu 15€, Invest = 70€ ( Durchschnittskurs 7€)

Durch den Gewinn beim Verkauf hast Du die verbliebenen Stücke verbilligt.

Aber ich habe fast den Verdacht darauf willst Du nicht hinaus. 😉

Gruß

Myrddin

[Euphorion]

Du vermutest richtig 🙂

Wenn man auf ganz einfache Art und Weise eine Art Anlageerfolg einer Position mit mehreren Trades messen wollte - wäre das durchaus ein halbwegs akzeptabler Ansatz.

Allerdings verwende ich dafür die Interne Zinsfußmethode, welche weitaus genauer und aussagekräftiger ist.

Um bei deinem Beispiel zu bleiben:

Nach dem Verkauf der 10 Stücke hältst Du eben nicht 10 Stücke zum Einstandspreis von 7 im Portfolio, sondern 10 Stücke zum Einstandspreis von 12, da du genau die ersten 10 Stücke (gekauft zu 10) verkauft hast.

Gerade wenn man in einer Position viele Käufe und insb. Verkäufe hat verändert sich die Positionen (oft auch nur anteilige Stücke eines Kaufs) welche noch nicht verkauft wurden sehr dynamisch.

Mich interessiert der rein "technische Aspekt" der Erstellung einer Formel welche das für alle Handelstage der Vergangeheit berechnen kann.

(womit man diese Formel dann auf jede beliebige andere Position übertragen könnte)

Aktuell löse ich es halt so, dass ich das jeweils für den aktuellsten Handelstag berechne - sobald ein neuer Trade dazu kommt, wird der alte Wert hart kopiert abgespeichert.

Aber ein Teil von mir sagt mir, dass es da doch auch eine Formel geben müsste die das von sich aus berechnen kann...