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Hohe Latenzen bei OTC-Kursen
[ Bearbeitet ]

Hallo zusammen,

 

ich stelle bei OTC-Derivaten hohe Latenzen > 5 Sek. bei den Kursstellungen fest. Diese sind auch direkt im AT festzustellen, wenn man die Systemzeit und die Spalte "Zeit" miteinander vergleicht. Woher stammen diese Latenzen? Sind die auch bei euch anderen Usern vorhanden? Hat jemand Zugriff auf OTC-Kurse über einen anderen Provider und kann die Zeitdifferenzen bestätigen?

 

Diese Differenzen konnte ich bei der alten Schnittstelle nicht feststellen.

Was mich auch wundert ist, daß keine Bid- und Ask-Sizes mehr gestellt werden.

 

Gruß,

 

MR

 

--------------------------

 

Auszug aus meinem Log.

 

 

Legende
==============

CL = Close CT = Close Time AP = Ask Price AT = Ask Time BP = Bid Price etc. @ = TimeStamp des letzten Updates (BT > AT > TS) rc = Receive-Date diff = Differenz in Millisekunden CL2VQH.OTC > -- -- -- CL -- -- CT | -- -- -- : AP -- AT | -- @ 23.01.2020 21:17:04, rc = 23.01.2020 21:17:10, diff = +6.001 ms CL2VQH.OTC > -- -- -- -- -- -- -- | BT -- BP : -- -- -- | -- @ 23.01.2020 21:17:04, rc = 23.01.2020 21:17:10, diff = +6.001 ms CL2VQH.OTC > -- -- -- -- -- -- -- | BT -- BP : -- -- -- | -- @ 23.01.2020 21:17:07, rc = 23.01.2020 21:17:13, diff = +6.000 ms CL2VQH.OTC > -- -- -- CL -- -- CT | -- -- -- : AP -- AT | -- @ 23.01.2020 21:17:07, rc = 23.01.2020 21:17:13, diff = +6.000 ms CL2VQH.OTC > -- -- -- -- -- -- -- | BT -- BP : -- -- -- | -- @ 23.01.2020 21:17:08, rc = 23.01.2020 21:17:14, diff = +6.001 ms CL2VQH.OTC > -- -- -- CL -- -- CT | -- -- -- : AP -- AT | -- @ 23.01.2020 21:17:08, rc = 23.01.2020 21:17:14, diff = +6.001 ms CL2VQH.OTC > -- -- -- CL -- -- CT | -- -- -- : AP -- AT | -- @ 23.01.2020 21:17:09, rc = 23.01.2020 21:17:15, diff = +6.000 ms CL2VQH.OTC > -- -- -- -- -- -- -- | BT -- BP : -- -- -- | -- @ 23.01.2020 21:17:09, rc = 23.01.2020 21:17:15, diff = +6.000 ms CL2VQH.OTC > -- -- -- -- -- -- -- | BT -- BP : -- -- -- | -- @ 23.01.2020 21:17:13, rc = 23.01.2020 21:17:18, diff = +5.002 ms CL2VQH.OTC > -- -- -- -- -- -- -- | -- -- -- : AP -- AT | -- @ 23.01.2020 21:17:13, rc = 23.01.2020 21:17:18, diff = +5.000 ms CL2VQH.OTC > -- -- -- CL -- -- CT | -- -- -- : -- -- -- | -- @ 23.01.2020 21:17:13, rc = 23.01.2020 21:17:18, diff = +5.001 ms CL2VQH.OTC > -- -- -- -- -- -- -- | BT -- BP : -- -- -- | -- @ 23.01.2020 21:17:18, rc = 23.01.2020 21:17:23, diff = +5.001 ms CL2VQH.OTC > -- -- -- CL -- -- CT | -- -- -- : AP -- AT | -- @ 23.01.2020 21:17:18, rc = 23.01.2020 21:17:23, diff = +5.001 ms CL2VQH.OTC > -- -- -- CL -- -- CT | -- -- -- : AP -- AT | -- @ 23.01.2020 21:17:34, rc = 23.01.2020 21:17:40, diff = +6.000 ms CL2VQH.OTC > -- -- -- -- -- -- -- | BT -- BP : -- -- -- | -- @ 23.01.2020 21:17:34, rc = 23.01.2020 21:17:40, diff = +6.000 ms

 

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Betreff: Hohe Latenzen bei OTC-Kursen

Hallo zusammen,

 

nochmal gecheckt, alles gut. Alles andere hätte mich auch irritiert.

 

Fehler war, daß die Systemzeit meines WIN10-PCs trotz aktivierter automatischer Systemzeitsynchronisation 5-6 Sekunden zurücklag. Erst nach mehrmaligem (!) Ab- und Anschalten in den Windows-Einstellungen war die Zeit wieder korrekt synchronisiert. 

 

Hatte ich nicht für möglich gehalten :-)

 

Die Frage mit den fehlenden Bids und Ask Sizes bleibt aber offen.

 

Happy trades & schönes Wochenende allen.

 

Maximum Risk

 

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Betreff: Hohe Latenzen bei OTC-Kursen

@MaximumRisk 

In der TAPI werden nur geänderte Daten übermittelt. Da der Emittent den Kurs für eine bestimmte Stückzahl stellt, sieht man die Bid- und Ask-Size nur im ersten Datensatz oder wenn es dort eine Änderung gab.