Dies ist das neue Dashboard (Übersicht) zum Risikomanagement Portfolio.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen in leicht zu lesender Form:
- Vergleich Portfolio zu Benchmark hinsichtlich des Risikos und der Performance:
Aktuell bleibt das Portfolio weniger risikoreich als die Benchmark.
Nachdem die letzten Wochen einen positiven Trend zeigten, hat die Benchmark, die einen höheren Wertpapieranteil und damit auch höheres Risiko hat, schneller als das Portfolio aufgeholt. - Im Risiko-Rendite Chart sehen Sie das Risikomanagement Portfolio, die Einzelwerte und die Benchmark. Horizontal abgetragen (x- Achse) ist dabei der vom Risikomanagement berechnete Risikowert Value-at-Risk. Auf der vertikalen Achse ist die erzielte Performance (nach Gebühren) seit Beginn des Risikomanagementportfolios angezeigt.
- Tops und Flops heben jeweils die besten und schlechtesten Wertpapiere des Portfolios hinsichtlich Risiko und Rendite hervor.
Heute hat Gold die schwächste Risikoreduktion für das Portfolio jedoch den besten Beitrag zur Rendite. -
Der Portfolio Bereich zeigt das aktuelle Portfolio mit Gewichten und der Anzahl der jeweiligen Wertpapiere. Wird aufgrund der Risikoberechnung und der Abwägung der Transaktionskosten eine Anpassung am Portfolio vorgenommen so wird gleichzeitig auch die neue Wertpapierverteilung mitangezeigt. Weiterhin ist auch der Vergleich der Auswirkung einer Anpassung auf das Risiko im Vergleich zu den Transaktionskosten angezeigt (Rebalancing-Regel).
Aufgrund der anstehenden EZB Notenbank Sitzung wird die aktuelle Wertpapierverteilung (Allokation) beibehalten um zu sehen, ob sich der aktuelle Trend bestätigt.
Aktuell zeigt diese an, daß es sich lohnen würde, den Wertpapieranteil aufgrund des gefallenen VDAX-NEW (aktueller Wert 23,9) zu erhöhen.
Entscheidung: Das Portfolio bleibt unverändert. -
Der Bereich Diversifikation zeigt den hergeleiteten Korrelationsindikator und den Volatilitätsindex VDAX-NEW.
Wie bereits vorher schon erwähnt zeigt sich bei beiden eine Entwicklung in einen stabileren Bereich. Der Korrelationsindex und der VDAX-NEW verringerten sich deutlich. - Dies zeigt sich auch in der Heat Map, die über die Einfärbung die Korrelationen der Wertpiere untereinander auf einen Blick darstellt. Aktuell haben sich die roten und orangenen Zonen hoher Korrelationen verkleinert und zeigen dadurch eine Verringerung der Korrelationen der Wertpapiere im Portfolio.
Wir hoffen, dass mit dem neuen Dashboard die Informationen zum Risikomanagement Portfolio kompakter und klarer dargestellt werden.
Wir freuen uns auf Ihr Feedback und Verbesserungswünsche.
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Disclaimer:
Bei den Blogbeiträgen zum Risikomanagement Portfolio handelt es sich um Beiträge, die die Funktionsweise des Risikomanagements beispielhaft darstellen sollen. Die Blogbeiträge werden der Consorsbank von dem externen Dienstleister Raise Partner zur Verfügung gestellt.
Raise Partner tätigt dazu Wertpapiergeschäfte, um anhand dieser die Funktionen des Risikomanagements zu nutzen und im Blog darzustellen. Die Auswahl dieser Geschäfte obliegt allein Raise Partner und stellt keinesfalls eine Handlungsempfehlung weder von Raise Partner noch von der Consorsbank dar.