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Das Risikomanagement Portfolio vom 3.10.2016

von am ‎04.10.2016 11:50 - zuletzt bearbeitet am ‎08.12.2017 15:51  von (1.114 Ansichten)

Wichtiger Hinweis in eigener Sache: 

 

Der Blog "Das Risikomanagement Portfolio" startete am 12.10.2015 und ist auf 1 Jahr angelegt. Der aktuelle Blog ist somit die vorletzte Ausgabe.

In der letzten Ausgabe wird ein Resumee des vergangenen Jahres bezüglich der Erfahrungen und natürlich der angewandeten Methode gezogen.

 

Es würde uns freuen, wenn Sie als Leser uns Feedback hinsichtlich des Blogs geben würden: Was Ihnen gefallen hat, was nicht Ihren Erwartungen entsprach oder  was Sie sich gerne für einen Blog zum Risikomanagement oder auch anderen Themen wünschen würden. Sie helfen uns damit unser Angebot in Ihrem Sinne zu verbessern. 

 

Bitte verwenden Sie dafür einfach die Kommentarfunktion der Community.

 

Vielen Dank für Ihr Engagement.

 

Zum aktuellen Blog: 

 

Zuletzt waren Investoren besorgt hinsichtlich anstehender Notenbankentscheidungen. In nächster Zeit rücken die politischen Entscheidungen mehr in den Vordergrund. Neben den amerikanischen Wahlen stehen mehrere Referenden in Europa nach der Brexit Entscheidung an, zum Beispiel in Ungarn oder in Italien.  Als Termin für das Brexit Gesetz nannte die Britische Premier Ministerin Theresa May Ende März 2017. In Spanien bereitet die Suche nach politischen Mehrheiten neue Unsicherheiten.

 

Interessante Wirtschaftsdaten dieser Woche:

 

Montag, 3.10.16:

  • USA: Verarbeitendes Gewerbe (PMI)

Freitag, 7.10.16:

  • Deutschland, Frankreich: Industrieproduktion
     

In der letzten Woche reduzierte sich das Portfolio leicht  mit -0,05% im Vergleich zur Benchmark mit -0,02%. Die Wertentwicklung seit Beginn liegt bei 2,37% und die der Benchmark bei 1,83%.

 

Im Portfolio war erneut in der vierten Woche in Folge der S&P 500 die beste Möglichkeit, Risiken zu reduzieren, während seit nunmehr 9 Wochen in Folge europäische Staatsanleihen das volatilste Asset im Portfolio sind.

 

Das Risiko des Portfolios liegt aktuell bei 1,76% VaR, während das Risiko der Benchmark sich bei 1,79% VaR befindet. Der  VDAX-New hat mit 18,8 (Vorwoche 15,9) einen höheren Wert zur Vorwoche zu verzeichnen. Der Korrelationsindikator reduzierte sich auf 0,224. Die fallenden Korrelationen sind in der Heat Map an den sich verbreiternden blauen Zonen  zu erkennen.

 

Das Risikozielbudget errechnet sich mit  3,10% VaR und ist damit höher als in der letzten Woche.

 

Wie in den letzten Wochen kann das Risikozielbudget nicht durch das Investment des Cash Anteils von 19% umgesetzt werden. Ein Wert von 2,16% VaR könnte erreicht werden. Der erzielte Risikounterschied (Delta VaR) beträgt dabei -40,95€. Im Vergleich zu den Transaktionskosten von -50,7€ für die Investition lohnt sich die Transaktion nicht.

 

Die Entscheidung: Das Portfolio bleibt unverändert.

 

Nächstes Webinar zum Persönlichen Risikomanagement: 

 

Dienstag, 15.11.2016, 18:30 Uhr.

 

oder direkt zur Webinaraufzeichung vom 21.9.2016.

 

Nicht vergessen:
Ihr Feedback zum Blog oder auch zum Webinar würden wir uns freuen. 

 

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Disclaimer:

Bei den Blogbeiträgen zum Risikomanagement Portfolio handelt es sich um Beiträge, die die Funktionsweise des Risikomanagements beispielhaft darstellen sollen. Die Blogbeiträge werden der Consorsbank von dem externen Dienstleister Raise Partner zur Verfügung gestellt.

Raise Partner tätigt dazu Wertpapiergeschäfte, um anhand dieser die Funktionen des Risikomanagements zu nutzen und im Blog darzustellen. Die Auswahl dieser Geschäfte obliegt allein Raise Partner und stellt keinesfalls eine Handlungsempfehlung weder von Raise Partner noch von der Consorsbank dar.

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