Das Brexit Referendum mit einen Austritt Großbritanniens aus der EU war von den Märkten nicht erwartet worden. Europäische Aktien und das Britische Pfund verzeichneten starke Verluste. Demgegenüber konnte Dollar und Gold zulegen. Die Verunsicherung an den Märkten sollte die nächste Woche anhalten. Abzuwarten bleiben die Reaktionen der Notenbanken.
Bloomberg Artikel: Wie reagieren die Notenbanken?
Dank der Portfoliodiversifikation konnte Verluste beim Risikomanagement Portfolio begrenzt werden. Die Risikoindikatoren VDAX-NEW und der Korrelationsindikator zeigen auch nach der Brexit Entscheidung immer noch gegensätzliche Entwicklung. Während sich der VDAX-NEW nach den kurzfristigen Ausschlägen stabilisierte, reduzierte sich der Korrelationsindex weiter und zeigt auch eine Entspannung der Korrelationen in der Heatmap an.
Die Performance des Portfolios konnte sich mit +0,62% und einer Gesamtperformance von + 0,45% aufgrund guter Diversifikation trotz des Brexit Events sehr gut entwickeln.
Die Entscheidung: Das Portfolio bleibt unverändert.
Nächstes Webinar zum Persönlichen Risikomanagement:
Donnerstag, 14.07.2016 18:30
oder direkt zur Webinaraufzeichung vom 18.5.2016.
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Disclaimer:
Bei den Blogbeiträgen zum Risikomanagement Portfolio handelt es sich um Beiträge, die die Funktionsweise des Risikomanagements beispielhaft darstellen sollen. Die Blogbeiträge werden der Consorsbank von dem externen Dienstleister Raise Partner zur Verfügung gestellt.
Raise Partner tätigt dazu Wertpapiergeschäfte, um anhand dieser die Funktionen des Risikomanagements zu nutzen und im Blog darzustellen. Die Auswahl dieser Geschäfte obliegt allein Raise Partner und stellt keinesfalls eine Handlungsempfehlung weder von Raise Partner noch von der Consorsbank dar.