In der letzten Woche standen die europäischen Wertpapiere unter dem Einfluss der EZB Notensitzung während in dieser Woche die amerikanischen Wertpapiere von der FED Sitzung beeinflusst werden. Da sich alle Risikoindikatoren in einer stabilen Zone befinden und die Berechnung eine Erhöhung des Wertpapieranteils anzeigt, wird das Portfolio auf das neue Risikobudget von ca. 1,7% Value-at-Risk angepasst. Als Ergebnis hat das Portfolio nach Anpassung einen Risikowert von 1,63% und weist damit weniger Risiko als die Benchmark auf.
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Nächstes Webinar zum Persönlichen Risikomanagement: 18.5.2016 18:30
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Disclaimer:
Bei den Blogbeiträgen zum Risikomanagement Portfolio handelt es sich um Beiträge, die die Funktionsweise des Risikomanagements beispielhaft darstellen sollen. Die Blogbeiträge werden der Consorsbank von dem externen Dienstleister Raise Partner zur Verfügung gestellt.
Raise Partner tätigt dazu Wertpapiergeschäfte, um anhand dieser die Funktionen des Risikomanagements zu nutzen und im Blog darzustellen. Die Auswahl dieser Geschäfte obliegt allein Raise Partner und stellt keinesfalls eine Handlungsempfehlung weder von Raise Partner noch von der Consorsbank dar.