Trotz der kleinen Erholung beim Öl, sind die Positionen des Portfolios leicht zurückgegangen. Gold konnte dagegen in der letzten Woche gut zulegen (+11% zur Vorwoche).
Diese Woche beginnt die Berichtsaison der Unternehmen für das erste Quartal. Alcoa als Aluminiumspezialist und JP Morgan für den Bankensektor veröffentlichen ihre Daten heute am Montag. Weiterhin werden die amerikanischen Daten zum Konsum in den nächsten Tagen Einfluss auf die Märkte haben.
Das Risikobudget für das Portfolio bei einem VDAX-NEW Stand von 24,7 und einem Korrelationsindex von 0,073 liegt bei 1,49% VaR. Es liegt nur geringfügig unter dem aktuellen Portfoliorisiko von 1,52%. Angesichts der Transaktionskosten ist eine Anpassung hier nicht angeraten.
Diei Benchmark Grafik zeigt: das Portfolio konnte sich stabilisieren, während sich die Benchmark sich negativ entwickelte.
Die kommenden Unternehmensnachrichten und ökonomischen Daten sowie der geringe Unterschied vom aktuellen Risiko und dem berechneten Risikobudget legen nahe, das Portfolio beizubehalten.
Entscheidung: Das Portfolio bleibt unverändert.
Nächstes Webinar zum Persönlichen Risikomanagement: 18.5.2016 18:30
oder einfach direkt zur letzten Webinaraufzeichnung.
-------------------------------------------------
Disclaimer:
Bei den Blogbeiträgen zum Risikomanagement Portfolio handelt es sich um Beiträge, die die Funktionsweise des Risikomanagements beispielhaft darstellen sollen. Die Blogbeiträge werden der Consorsbank von dem externen Dienstleister Raise Partner zur Verfügung gestellt.
Raise Partner tätigt dazu Wertpapiergeschäfte, um anhand dieser die Funktionen des Risikomanagements zu nutzen und im Blog darzustellen. Die Auswahl dieser Geschäfte obliegt allein Raise Partner und stellt keinesfalls eine Handlungsempfehlung weder von Raise Partner noch von der Consorsbank dar.