Die implizite Volatilität, ist die Volatilität einer Option, die von den Marktteilnehmern bei Geschäftsabschluss zugrunde gelegt wurde.
Die implizite Volatilität ist im Optionspreis inbegriffen. Die implizite Volatilität ist von der Entwicklung des Marktes abhängig. Die Höhe der impliziten Volatilität ist abhängig von den getroffenen Annahmen der Marktteilnehmer und kann sich im Zeitverlauf mit dem Optionspreis ändern.
