Als Hedgeposition bezeichnet man eine beim Hedging eingegangene Gegenposition zur Sicherung einer existierenden oder geplanten Position in einem Basiswert.
Eine Hedgeposition kann z. B. eine Verkaufsoption auf eine Aktie im Portfolio des Anlegers sein, die bei fallenden Kursen ausgeübt werden kann, um Verluste zu mildern. Eine perfekte Hedgeposition neutralisiert die Gewinne bzw. Verluste des Investments oder Anlageprodukts vollständig.
Literatur:
Rudolph, Bernd und Klaus Schäfer. Derivative Finanzmarktinstrumente. Heidelberg: 2010, S. 36
