Wilders Volatilität ist eine Volatilitätskennzahl, die anhand des gleitenden Durchschnitts einer adjustierten Kursbandbreite, der sogenannten True Range, ermittelt wird.
Die True Range stellt dabei das Maximum der folgenden drei Bedingungen dar:
Spanne zwischen Tageshoch und Tagestief des Handelstages
Spanne zwischen dem Hoch des Handelstages und dem Schlusskurs des Vortages
Spanne zwischen dem Tief des Handelstages und dem Schlusskurs des Vortages
Wilders Volatilität wird aus dem gleitendenden Durchschnitt der True Range, z. B. über 14 Tage, errechnet. Durch diese Art der Berechnung werden Kurslücken in volatilen Märkten berücksichtigt, insbesondere in Rohstoff- und Terminmärkten.
Wilders Volatilität wurde 1978 von Welles Wilder entwickelt. Der Indikator selbst liefert keine eigenständigen Signale. Ein steigender Indikator-Verlauf signalisiert lediglich eine steigende Volatilität, während ein fallender Verlauf auf eine abnehmende Volatilität hinweist.
Literatur:
Langanke, Marcus. Powerstart im Devisenhandel mit Metatrader 4. Norderstedt: 2011, S. 86.
