Volatilitätsindex

gestartet von am ‎08.01.2014 15:52 (559 Ansichten)

Als Volatilitätsindex bezeichnet man einen Index, der Hinweise auf die implizite Volatilität von Indexoptionen liefert.

 

Bei einem hohen Volatilitätsindex sind die Optionspreise hoch, bei einem niedrigen Volatilitätsindex sind sie niedrig. Ein Beispiel für einen Volatilitätsindex ist der VDAX, der mittels ausgesuchter DAX-Optionen mit einer Restlaufzeit von unter 45 Tagen bestimmt wird.

 

Literatur:

McMillan, Lawrence G. McMillan on Options. Hoboken: 2004, S. 27. Eck, Christian und Matthias Riechert. Professionelles Eurex-Trading. München: 2006, S. 101-102

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