Volatilitätsaussetzung

gestartet von am ‎08.01.2014 15:51 (579 Ansichten)

Unter einer Volatilitätsaussetzung versteht man die temporäre Einstellung des Handels eines Wertpapiers mit dem Ziel, extreme Preisschwankungen zu verhindern.

 

In Handelssystemen wie beispielsweise im elektronischen Handelssystem XETRA werden Orders anhand statischer und dynamischer Preiskorridore geprüft. Liegt ein Ausführungspreis außerhalb eines Korridors, wird der fortlaufende Handel des Wertpapiers unterbrochen und das System startet eine Auktion, bei der die Designated Sponsors verbindliche Kauf- und Verkaufspreise angeben müssen.

 

Literatur:

Foitzik, Rainer. Geprüfter Versicherungsfachwirt, Geprüfte Versicherungsfachwirtin - Weitere Finanzdienstleistungen. München: 2003, S. 185 f. Litan, Robert E. und Anthony M. Santomero (Hrsg.). Papers on Financial Services. Washington D. C.: 2008. S. 22. XETRA BEST Marktmodell. Gruppe Deutsche Börse. 21.09.20119. S. 21 ff. http://xetra.com/xetra/dispatch/de/binary/gdb_content_pool/ imported_files/public_files/10_downloads... (Stand: 12.05.2012).

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