Strategische Asset Allocation

gestartet von am ‎08.01.2014 15:21 (834 Ansichten)

Die Strategische Asset Allocation bezeichnet im Asset Management die Gewichtung verschiedener Assetklassen und deren Verdichtung zu einer Benchmark.

 

Die Strategische Asset Allocation (SAA) muss die Anforderungen des Anlegers hinsichtlich Risiko, Rendite und Liquidität aufnehmen. Ein wesentliches Element der SAA ist die richtige Einschätzung der Renditeentwicklung der unterschiedlichen Vermögensklassen sowie deren Volatilität und Korrelationen. Bei der SAA wird zunächst eine Prognose für die Rendite und das Risiko von Vermögensklassen erstellt, dann erfolgt die Berechnung der langfristigen Effizienzlinie und anschließend erfolgt die Auswahl eines bestimmten Portfolios auf der Effizienzlinie bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Verbindlichkeiten (Liabilities).

 

Literatur:

Matthias Fischer (Hrsg.) Wertmanagement in Banken und Versicherungen, Wiesbaden 2004, S. 528 ff.

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