Put-Call-Parität

gestartet von ‎09.01.2014 13:14 , bearbeitet ‎10.01.2014 09:25 (2.156 Ansichten)

Die Put-Call-Parität ist ein bestimmtes Verhältnis der Preise einer europäischen Put-Option und einer europäischen Call-Option auf dieselbe Aktie.

 

Voraussetzung für die Put-Call-Parität ist eine identische Optionslaufzeit und ein identischer Basiswert. Die Put-Call-Parität gilt nur für europäische Optionen. Die Formel für die Put-Call-Parität lautet:

Put-Call Parität.jpg 

 

Die Differenz aus dem Aktienkurs und dem Barwert des Basispreises entspricht genau dem Unterschied zwischen den Barwerten von Call und Put. Steht der Preis für den Put fest, kann der Preis für den Call somit ermittelt werden und umgekehrt.

 

Literatur:

Bruns, Christoph / Steiner, Manfred. Wertpapiermanagement. Stuttgart: 2007, S. 342-344.

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