Implizite Volatilität

gestartet von am ‎08.01.2014 11:33 (730 Ansichten)

Die implizite Volatilität, ist die Volatilität einer Option, die von den Marktteilnehmern bei Geschäftsabschluss zugrunde gelegt wurde.

 

Die implizite Volatilität ist im Optionspreis inbegriffen. Die implizite Volatilität ist von der Entwicklung des Marktes abhängig. Die Höhe der impliziten Volatilität ist abhängig von den getroffenen Annahmen der Marktteilnehmer und kann sich im Zeitverlauf mit dem Optionspreis ändern.

 

Literatur:

Beike, Rolf / Schlütz, Johannes. Finanznachrichten lesen-verstehen-nutzen. Stuttgart: 2010. S. 611-612.

Unser Tipp!
Keine passenden Infos gefunden? Dann stöbern Sie doch mal in unserer Community oder stellen Sie dort einfach eine Frage.
Geld erklärt von A bis Z

In unserem Geldlexikon finden Sie schnell heraus, was ein Begriff aus der Finanzwelt bedeutet. Einfach Suchbegriff eingeben und los.