Haircut

gestartet von am ‎15.01.2014 16:17 (561 Ansichten)
Die Ermittlung des MRV (Basel II) für Wertpapiersicherheiten erfolgt über Abschlagssätze (Haircuts) auf den Sicherheitswert auf den Sicherheitenmarktwert. Berechnung:_x000D_ MRV(BASEL II) = SMW x (100% - Wertpapierhaircut) Für die Vorkalkulation können sogenannte "Standard-Haircuts" herangezogen werden. Bei der Nachkalkulation erfolgt eine Aktualisierung des jeweiligen MRV in regelmäßigen Abständen mir ggf. veränderten individuellen Haircuts durch maschinelle Berechnung.
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