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Cross Margin

Terminhandel

Unter einem Cross-Margin-Ansatz versteht man die Gegenrechnung von entgegengesetzten Risiken aus Terminkontrakten.

 

Der Cross-Margin-Ansatz erlaubt es dem Investor, eine insgesamt geringere Sicherheitsleistung, genannt Margin, zu hinterlegen, als er für die Einzel-Future-Kontrakte hinterlegen müsste. Dafür werden verschiedene Terminkontrakte eines Portfolios in Margin-Klassen zusammengefasst, innerhalb welcher Gewinne und Verluste miteinander verrechnet werden. Der Vorteil ist das geringere Risiko,  dass ein Teilnehmer nicht in der Lage ist den Margin Call zu begleichen.

 

Literatur:

Götte, Rüdiger. Aktien, Anleihen, Futures, Optionen. Marburg: 2001. S. 245.

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